市场风险管理系统

市場風險管理系統指導教授：謝明華教授專案成員：94306019 沈婉婷94306026 黃冠霖94306028 林益民94306035 王綉菊國立政治大學資訊管理學系94 級畢業專題發表文件94306041 劉益滄目錄1.前言2.系統簡介2.1.系統功能2.2.系統架構2.3.開發環境3.系統分析3.1.背景圖3.2........................................................................................系統分析3.3.需求分析3.4.資料流程3.5.資料庫設計3.5.1...................................................................................資料來源3.5.2.ER Model3.5.3......................................................................資訊規格需求4.系統流程與模型設計4.1.系統流程4.2.風險值評價模型4.2.1.風險值4.2.2.模組說明4.2.3.現值評價模型4.3................................................................風險報表4.3.1.風險值比例圖4.3.2.回溯測試圖4.4.標準法報表4.4.1.簡介4.4.2.標準法之利率風險4.4.3......................................標準法之權益風險4.4.4.標準法之外匯風險5.結論5.1.系統評估與未來展望5.2.心得6.附錄6.1.參考文獻表格目錄表 2.1 回溯測試之例外數與乘數因子之關係表 3.1 背景圖說明表格表 3.2-1 USE CASE 說明－選擇投資組合表 3.2-2 USE CASE 說明－檢視投資組合表 3.2-3 USE CASE 說明－新增部位表 3.2-4 USE CASE 說明－刪除部位表 3.2-5 USE CASE 說明－匯出組合表 3.2-6 USE CASE 說明－建立報表表 3.2-7 USE CASE 說明－匯出報表表 3.3 回溯測試之例外數與乘數因子之關係表 3.5.1-1 金融商品種類表 3.5.1-2 風險因子歷史資料來源表 3.5.3-1 即期外匯利率歷史資料表表 3.5.3-2 間接外匯歷史資料表表 3.5.3-3 日經 225 指數歷史資料表表 3.5.3-4 S&P500 指數歷史資料表表 3.5.3-5 類股和指數歷史資料表表 3.5.3-6 台灣 50 歷史資料表表 3.5.3-7 美國股票價格歷史資料表表 3.5.3-8 台灣股票價格歷史資料表表 3.5.3-9 金融股價格歷史資料表表 3.5.3-10 台灣公司債利率歷史資料表表 3.5.3-11 台灣公債殖利率歷史資料表表 3.5.3-12 美國公司債利率歷史資料表表 3.5.3-13 美國公債殖利率歷史資料表表 3.5.3-14 美國債券評等資料表表 3.5.3-15 台灣債券評等資料表表 3.5.3-16 LIBOR 歷史資料表表 3.5.3-17 外匯現貨資料表表 3.5.3-18 外...