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浅论商业银行利率风险

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浅论商业银行利率风险 【摘要】文章结合我国商业银行利率风险管理现状,运用系统分析的方法,对利率风险管理机制进行探讨,提出利率风险系统管理的对策。 【关键词】商业银行;利率市场化;利率风险管理 2024 年 10 月 29 日人民银行放开了金融机构贷款利率上限(城乡信用社除外)和存款利率下限。这是我国利率市场化改革进程中具有里程碑意义的重要举措,标志着利率管理开始实行“贷款利率管下限、存款利率管上限”的阶段。利率市场化增加了商业银行资产负债管理的灵活性;给予商业银行利率定价权;促进金融产品创新;有利于提高竞争力。但商业银行长期埋伏的利率风险也逐步显现出来,给商业银行的经营和风险管理带来严峻的挑战。 一、加强利率风险管理的重要性 实施利率市场化的国家,央行控制基准利率。基准利率可以引导其他利率(美国的基准利率就是联邦基金利率,其他国家主要为再贴现率)。央行的任务主要是制定、调整基准利率,不决定金融市场利率。金融市场的利率水平由市场根据资金供求、期限结构、风险结构自主决定。利率市场化包含以下内涵:市场利率的高低,不是由中央银行来确定,而是通过基准利率的引导,金融市场资金供求决定;利率的变化又能改变资金的流向,实现资金的优化配置。 利率市场化对商业银行的影响是全方位的,既有机遇也有挑战。机遇主要包括商业银行获得更大的利率定价自主权,增加了商业银行资产负债管理的主动性,利率市场化使得各种金融工具的价格联系更加紧密,有助于商业银行金融创新,丰富了风险管理的工具。挑战主要表现在存贷款利差将缩小,商业银行的财务状况可能受到负面冲击:利率波动频率、波动幅度扩大,利率风险放大。 利率风险是指市场利率的变动造成银行的净收入减少的风险。利率风险主要来源于几个方面: (一)重新定价风险 重新定价风险来源于商业银行资产、负债和表外业务中期限与重新定价的时间差,是利率风险最基本最常见的表现形式。由于利率敏感性资产与利率敏感性负债不匹配,利率变动导致银行的净利差收入减少。当利率敏感性资产大于利率敏感性负债(即存在正缺口)时,利率下降将导致银行收益减少。反之,存在负缺口时,利率上升将导致银行收益减少。在我国当前尚未完全实现利率市场化的状况下,重定价风险突出表现在计息方式上。根据中央银行规定,人民币活期存款以结息日的活期存款利率计息;对于定期存款,按存单开户日的利率计息;对于短期贷款,根据合同利率计息。对于中长期...

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