学校代码 10125 专业代码 020302 本科毕业论文（设计）论 文 题 目：基于 VAR 的中国大豆期货价格多因素建模研究姓名：张冠一学号：201604040219班级：2016 级金融工程 2 班专业：金融工程学院：金融学院指 导 教 师：阎果棠完 成 时 间：2020 年 3 月 30 日Shan xi University of Finance and Economics毕业论文（设计）学术承诺本人郑重承诺：所呈交的毕业论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果
除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不存在抄袭情况，论文中不包含其他人已经发表的研究成果，也不包含他人或其他教学机构取得研究成果
作者签名： 日 期： 毕业论文（设计）使用授权的说明本人了解并遵守山西财经大学有关保留、使用毕业论文的规定
即：学校有权保留、向国家有关部门送交毕业论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文
（保密的论文在解密后应遵守此规定）作者签名： 指导教师签名： 日 期： 日 期： I山西财经大学 2020 届本科生毕业论文（设计）摘 要随着科技的发展和经济全球化的到来，期货市场的发展日趋成熟，期货不止可以为现货交易提供价格参考，同时也被企业和投资人当作一种规避风险的工具，然而期货价格时有波动，因此，探究期货价格背后的影响因素，发现期货的价格决定机制便尤为重要
本文立足于期货市场快速发展时期，选取期货市场具有较强代表性的大连商品交易所的大豆期货作为标的，从经济因素和市场因素两个方面综合考虑对大豆期货价格的影响因素，以供给冲击、需求冲击、大豆现货价格，芝加哥 CBOT 大豆期货价格等为变量，建立我国大连商品交易所黄大豆 2 号期货价格影响因子的向量自回归模型
本文运用 Eviews10
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