Copula理论及MATLAB应用实例VIP专享

％-—-—--———————---—---——-—---—--——-—-——-—----——-—-———-—--—————--—-—-—--—-——-％ Copula 理论及其在 matlab 中的实现程序应用实例%-—————--—-——-——------———-—-—-—------——————-----—--——-————---—--—————--—---%＊*＊＊*＊＊**＊＊*＊*＊*＊*＊＊＊*＊*＊****＊读取数据＊＊＊*＊＊****＊**＊＊*＊＊＊＊**＊＊＊＊＊*＊*＊＊＊＊＊**％ 从文件 hushi.xls 中读取数据hushi = xlsread（'hushi。xls’）；% 提取矩阵 hushi 的第 5 列数据,即沪市的日收益率数据X = hushi（：，5)；% 从文件 shenshi。xls 中读取数据shenshi = xlsread（'shenshi.xls’)；% 提取矩阵 shenshi 的第 5 列数据，即深市的日收益率数据Y = shenshi（:,5）;％＊＊***＊*＊＊*＊**＊**＊***＊**＊＊＊*＊绘制频率直方图**＊＊＊**＊**＊*＊＊**＊＊＊*＊**＊＊**＊＊＊＊＊＊% 调用 ecdf 函数和 ecdfhist 函数绘制沪、深两市日收益率的频率直方图［fx, xc] = ecdf(X);figure;ecdfhist（fx, xc, 30）；xlabel('沪市日收益率')； ％ 为 X 轴加标签ylabel(’f（x)'); % 为 Y 轴加标签［fy, yc] = ecdf（Y）;figure；ecdfhist(fy， yc, 30）；xlabel（’深市日收益率’）； % 为 X 轴加标签ylabel（'f(y)’)； ％ 为 Y 轴加标签%＊**＊＊＊＊**＊＊＊＊＊**＊*＊＊***＊＊***计算偏度和峰度*＊＊＊＊*＊******＊＊＊**＊*＊＊**＊*＊***＊＊*% 计算 X 和 Y 的偏度xs = skewness（X）ys = skewness（Y)% 计算 X 和 Y 的峰度kx = kurtosis（X)ky = kurtosis（Y）％＊***＊*＊＊＊**＊＊***＊＊****＊＊＊****＊正态性检验＊*＊＊＊*＊＊*＊****＊*＊*＊**＊**＊**＊＊＊**＊＊＊％ 分别调用 jbtest、kstest 和 lillietest 函数对 X 进行正态性检验[h，p] = jbtest(X) % Jarque-Bera 检验[h，p] = kstest（X,［X,normcdf(X,mean（X），std（X))]) % Kolmogorov-Smirnov 检验［h, p] = lillietest(X） % Lilliefors 检验% 分别调用 jbtest、kstest 和 lillietest 函数对 Y 进行正态性检验[h,p] = jbtest（Y） % Jarque—Bera 检验［h，p］ = kstest（Y,[Y,normcdf(Y,mean（Y)，std（Y))]) ％ Kolmogorov—Smirnov 检验［h， p］ = lillietest(Y） ％ Lilliefors 检验%...