股指期货业务基金期货数据交换接口

股指期货业务基金-期货数据交换接口(试行版)中国证券业协会二〇一一年三月目次编写讲明1股指期货业务基金-期货数据交换接口31 范围32 标准性引用文件33 术语和定义3新订单 NewOrder-Single3执行报告 ExecutionReports3交易客户方订单编号 ClOrdID3期货公司托付号 OrderID3执行编号 ExecID3报单号 DeclarationID3撮合编号 TradeID3客户资金帐号 ClientID3客户交易编码 Account34 通讯方式45 消息格式4数据类型4整数 int4浮点数 float4单个字符 char4字符串 String4数据 data5域5域的使用5自定义域5域汉字编码5域界定5语法5重复组66 平安与加密67 数据完整性68 扩展方式6扩展分类6扩展规那么6版本治理79 消息定义7消息头7消息尾8应用消息8客户登录治理类8订单业务类10查询业务类14行情类23交易辅助类2510 数据字典2711 结算数据文件格式48客户全然资金数据文件48客户出进金记录文件49成交明细文件49持仓数据文件50平仓明细文件51持仓明细文件51交割明细文件52附 录 AFIX 会话缺口填补方式54〔资料性附录〕54附 录 BFIX 会话连接场景55〔资料性附录〕55B.1FIX 会话登录55注销56重发56重发请求57心跳和测试请求58附 录 C 应用场景60新订单场景图60撤单场景图60附 录 D 计算校验和62〔资料性附录〕62附 录 EFIX 会话62E.1FIX 会话62消息序号62心跳62缺口填补62消息重复发送62消息重新发送62消息确认63连接63登录63连接63认证63初始化63消息交换63注销63消息恢复64E.3FIX 会话消息65心跳消息〔MsgType=0〕65登录消息〔MsgType=A〕66测试请求消息〔MsgType=1〕66重发请求消息〔MsgType=2〕67会话拒尽消息〔MsgType=3〕67序号重设消息〔MsgType=4〕68注销消息〔MsgType=5〕70编写讲明依据中国证监会关于基金公司参加股指期货业务的有关 ，应基金公司会员要求，中国证券业协会组织编写了?股指期货业务基金-期货数据交换接口?〔以下简称?接口?〕，现将接口编写情况及要紧内容讲明如下：一、编写目的制订本接口要紧目的是标准基金治理公司、期货公司、商业银行资产托管部门等机构在股指期货业务中交易、结算数据交换接口格式，提高各方数据交换的一致性、开放性和可扩展性，保障基金治理公司平安稳定的开展股指期货业务。接口实施后将有利于基金治理公司、期货公司减小系统开发的复杂性，防止开发和维护多套数据接口，落低系统互联风险和本钞票。也有利于证券期货业的信息系统技术接口的开放，为行业营造更加公开...