风险管理模拟考题六VIP专享VIP免费

第1页共69页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共69页风险管理模拟考题六一、单选题（0.5分/题）o1.风险是指：正确答案：CoA未来的损失oB未来的期望收益oC未来结果的不确定性oD未来收益的分布o2.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。正确答案：BoA高风险低收益、低风险高收益oB高风险高收益、低风险低收益oC无风险高收益、低风险低收益oD低风险高收益、无风险无收益o3.市场风险分为（）四种风险。正确答案：BoA信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险oB利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险第2页共69页第1页共69页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共69页oC利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险oD汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险o4.根据《巴塞尔新资本协议》采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（）所引发的风险。正确答案：CoA市场、系统、流程和内部事件oB人员、系统、流程和内部事件oC人员、系统、流程和外部事件oD客户、系统、流程和外部事件o5.风险分散化策略所分散掉的风险是：正确答案：BoA系统风险oB非系统风险oC系统风险和非系统风险oD既不是系统风险，也不是非系统风险o6.商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（）的策略。正确答案：CoA风险规避oB风险对冲第3页共69页第2页共69页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共69页oC风险转移oD风险分散o7.下列关于经济资本的论述正确的是：正确答案：BoA经济资本就是会计资本oB一般说来会计资本大于经济资o本C会计资本小于经济资本oD使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本o8.商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。正确答案：CoA资本金管理和负债管理oB资产管理和负债管理oC绩效考核和风险管理oD流动性管理和绩效考核o9.《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（）正确答案：BoA8%第4页共69页第3页共69页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共69页oB4%oC12%oD6%o10.已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：()正确答案：CoAaobocoBaocoboCcoaoboDb第5页共69页第4页共69页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共69页oaoco11.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组合的预期收益为：()正确答案：BoA0.114oB0.087oC0.295oD0.087o12.上题中投资者的标准差为：（）正确答案：BoA0.12oB0.06oC0.6oD1.2o13.如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（）。正确答案：BoA.第一个第6页共69页第5页共69页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共69页oB.第二个oC.第一个或第二个均可oD.均不选择o14.商业银行风险管理委员会的核心职能是：（）正确答案：BoA收集、分析和报告有关的风险信息oB根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施oC承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能oD对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调o15.下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（）正确答案：AoA收集、分析和报告有关的风险信息oB根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施oC承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能oD对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调o16.承担商业银行风险管理最终责任的组织是：（）正确答案：A第7页共69页第6页共69页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共69页oA董事会oB监事会oC高级管理层oD风险管理委员会o17.商业银行的风险管理部门必须是一个具有（）的部门：正确答案：DoＡ相对审慎oＢ决策性oＣ相对盈利oＤ相对独立o18.以下...