北京大学经济学院2011级研究生《高级计量经济学I》课程介绍及安排2011－2012学年秋季学期教学目的与要求倘若经济学要发展成为严密的科学，则要求经济学的理论必须要具备可证伪性。这一理论判断标准要求经济学必须首先具有非常严谨清晰的内部逻辑推理，也即经济学必须是内部一致的；而保证内部一致性的好的方法无疑是数学的方法，这便是当代经济学数理化倾向的原因。与此同时，可证伪性要求经济理论必须满足外部一致性，也即经济理论的假设和推论要符合经济现实；简言之，即基于经济理论的预测必须与经济数据相吻合。计量经济学正是评判经济理论是否满足外部一致性或者满足的程度好坏的首选方法。基于此，本课程必须作为经济学研究生层次所有专业的基础必修课，其目的也正是要掌握用经济数据去证伪满足内部一致性的经济学理论的方法。计量经济学分为理论计量经济学和应用计量经济学。前者主要从数学和统计的视角关注计量模型的方法和工具，以及这些方法的相关性质。后者则主要关注如何将计量模型与经济理论相结合以应用于相应的经济数据。本课程作为研究生的基础课，主要要求学生掌握计量经济学中主要的方法、工具和相关的性质，以为学生日后做应用计量的研究奠定理论基础。同时，为了使得学生更深入地理解这些方法，课程中也会介绍一些应用的例子。课程先修要求中级计量经济学微积分概率论与数理统计教材和参考书1.教材:BruceE.Hansen,Econometrics,2ndEdition,UniversityofWisconsin,20112．推荐参考书FumioHayashi：Econometrics,PrincetonUniversityPress，2000Greene,WilliamH：Econometricanalysis,5thEdition,PrenticeHall，2002.授课教员赵晓军讲师电话：（010）62757591Email:zhaoxiaojun@pku.edu.cn黄卓助教授电话：（010）62751424Email:zhuohuang@nsd.pku.edu.cn助教：李四光：2010级西方经济学专业博士研究生18010151275Email:sandy2009pku@gmail.com梁志兵：2010级金融学专业博士研究生18710110651Email:lzp198508@gmail.com教学时间安排教员授课：周二10-12节(18:40-21:30)二教107习题课：预计每四周一次习题课，具体地点待定（第二周下课时确定）课程基本要求在每次上课之前要求提前阅读课程所指定的上课内容。每两周布置一次作业，作业在双周的周三之前上传至教学网（http://course.pku.edu.cn/webapps/login/）的相应板块。作业必须在布置之后的第二周的课堂上上交。本课程的期末考试采取闭卷考试。本课程的最终成绩由如下三部分组成：（1）期末考试，占60%（2）期中考试，占20%（3）平时作业，占20%①①注意，作业迟交、补交或缺交，当次作业均以零分计算。授课内容与时间安排（共15周）章节内容上课时间第1章导言1.1何为计量？1.2概率方法与计量1.3计量术语与符号1.4可观测的数据1.5标准数据结构1.6经济数据来源1.7计量软件1.8本书（手稿）阅读指南9月6日第2章矩法估计2.1引言2.2总体期望与样本均值2.3样本均值的无偏性2.4方差2.5依概率收敛2.6弱大数定理2.7向量表示的矩形式2.8依分布收敛2.9矩函数2.10Delta方法2.11表示随机无穷小的阶数的符号2.12一致随机有界2.13半参数有效2.14期望2.15技术证明细节9月6日第3章条件期望与投影3.1引言3.2例子：工资分布3.3条件期望3.4条件期望函数（CEF）3.5连续型变量3.6期望迭代定理3.7条件（期望）单调性3.8CEF误差3.9最优预测值3.10条件方差3.11同质性与异质性3.12回归偏效应3.13线性CEF统计量3.14含非线性影响的线性CEF统计量3.15含虚拟变量的线性CEF统计量3.16最优线性预测值3.17线性预测偏误的方差9月13日9月20日3.18回归系数3.19回归子向量3.20系数分解3.21遗漏变量偏误3.22最优线性逼近3.23正态回归（模型）3.24均值附近回归3.25反向回归3.26最优线性估计的局限性3.27随机系数回归3.28因果效应3.29条件期望的存在性与唯一性3.30技术证明细节第4章最小二乘估计4.1引言4.2最小二乘估计4.3最小二乘（估计量）求解4.4举例4.5最小二乘估计残差4.6模型的矩阵写法4.7投影矩阵4.8正交投影4.9成分回归4.10残差回归4.11预测偏误4.12极端观测值4.13拟合优度4.14正态回归模型9月27日第5章最小二乘回归5.1引言5.2最小二乘估计量...
