HUNANUNIVERSITY组合投资分析与管理课程设计目录第1章摘要............................................................................................................-2-第2章文献综述....................................................................................................-3-第3章设计思路....................................................................................................-5-第4章证券品种选择............................................................................................-6-第5章行业及股票确定........................................................................................-7-1.行业的确定.....................................................................................................-7-2.股票的确定.....................................................................................................-9-第6章投资组合构建..........................................................................................-16-1、基本思路简述............................................................................................-16-2、相关理论概述............................................................................................-16-Markowitz投资组合理论.........................................................................-16-(1)股票收益率的分布..............................................................................-18-(2)自回归移动平均（ARMA）模型......................................................-19-3、组合构建....................................................................................................-20-待选证券池...............................................................................................-20-4、购置组合....................................................................................................-26-第7章组合管理..................................................................................................-27-1、技术分析方法的选取原则：....................................................................-27-2、技术分析方法的介绍：............................................................................-27-3、具体管理操作：........................................................................................-31-第8章现阶段成果与思考..................................................................................-35-第9章心得感想..................................................................................................-37-第10章附录........................................................................................................-39-1、相关程序....................................................................................................-39-2、层次分析法及一致性检验：....................................................................-42-3、传媒行业、通讯设备、港口运输判断矩阵及其检验等........................-44-第1章摘要现代资产组合理论是现代金融投资理论的三大基石之一，主要研究投资者在权衡收益和风险的基础上实现效用最大化的方法以及由此对整个资本市场产生的影响。本文是基于Markowitz资产组合理论，运用财务分析、技术分析等多种方法，对我国A股市场的证券进行组合构造及管理的一次实践报告型论文。本文主要按以下几个部分展开。证券品种、行业及股票的确定。本文结合我国投资环境实际情况将证券品种选为股票和国债，以国债为无风险资产，投资期为半年。购买股票时，首先结合各大投行的行业研究报告...
