82宏观计量经济模型综述VIP免费

第242页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第242页共11页§8.2宏观计量经济模型综述一、西方国家宏观计量经济模型⒈概况从1939年Tinbergen（丁伯根）建立的美国商业循环模型开始，西方国家，尤其是美国，一直很重视国家宏观计量经济模型的研究与应用。大部分实际工作开始于５０年代，盛行于６０年代。模型的规模逐渐增大，５０年代初，最大的宏观经济年度模型只有２０个方程，而目前最大的季度模型达到数千个方程的规模。如果把宏观计量经济模型分成大中、小三类，那末，随机方程数目小于１０的模型为小型，随机方程数目在１０和１００之间为中型模型，而大型模型包含１００以上的随机方程。在西方，宏观计量经济模型赖以建立的经济理论主要有二种：一是Keynesians学派。认为对于复杂的宏观经济系统，只有对部门分类、收入分类和支出分类进行详尽描述，才能理解和把握宏观经济。于是在这种理论基础上的宏观计量经济模型，有三个显著特点，一是以收入—支出结构作为模型的基本结构，二是模型规模呈逐渐增大的趋势，三是模型总体上以需求开始、供给居中、供需平衡结束，以此三部分形成模型的核心。另一学派是货币学派。主张绕过经济系统的详细结构，只强调金融变化对整个经济的影响，忽略收入与支出的分类细目。这样就趋向于建立一些小规模的总量模型。目前所见到的大部分模型是在早期凯恩斯主义统治大多数经济学家思想的年代构造的模型基础上发展起来的，它们基本上维持基本的收入－支出结构。但是并不象经济学家那样总是突出理论上的分歧点，模型研制者却是尽可能地兼收并蓄，在后来的模型中，都有一个较为详细的货币金融部分。西方国家的宏观计量经济模型的共同特点包括以需求为导向，体现分散决策的原则，依据SNA核算体系等。其中的道理已经在第一节中说明了。尽管主要西方国家都有自己的宏观计量经济模型，但在宏观计量经济模型历史占有最重要地位的还是美国学者建立的美国模型。２．美国宏观计量经济模型１９３９年Tinbergen建立的美国商业循环模型，是最早的比较完整的宏观计量经济模型。１９５０年Klein(克莱因)建立的美国战争间模型和他于1955年与Goldberger(戈登博格)合作建立的KG模型，作为宏观计量经济模型的先驱和样板,对以后的模型起到了极其重要的影响,甚至可以说,以后的美国宏观计量经济模型都是在此基础上的发展。关于这两个模型,下面将专门介绍。1967年建立的Wharton(沃顿)模型是一个中等规模的用于经济预测的季度模型。共有76个方程,其中随机方程47个;有118个变量;除76个内生变量外,共有42个外生变量。模型以1948年至1964年的季度数据为样本,样本容量为68。由于样本容量相当大(这样多的样本,在年度模型中是不可能的),为采用2SLS法估计模型参数提供了可能。模型吸取KG模型的长处，包含比较完善的货币金融部分,虽然模型总体上并不是以货币主义经济理论为依据。沃顿模型是能够进行季度预测的最简单的模型,包括了宏观经济水平上与一般商业和政策决策有关的大多数经济变量。沃顿模型后来又有了发展,例如1972年完成的沃顿III型模型、同年完成的沃顿年度模型,它们在不同程度上扩大了模型的预测能力。沃顿III型由201个方程(其中随机方程67个)组成,沃顿年度模型则包含346个方程(其中随机方程155个)，成为美国最大的年度模型。到60年代早期，美国规模最大的宏观计量经济模型是由众多学者共同研制的布鲁金斯(Brookings)模型。该模型也是一个季度模型,共有176个内生变量和89个外生变量,在176个方程中随机方程101个。以1949年至1960年的季度数据为样本,采用2SLS和FIML法第243页共11页第242页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第243页共11页估计模型参数。在估计过程中,充分利用模型的明显的模块递推结构,分模块进行模型参数估计,从而避免了整个模型使用2SLS和LIML时出现的样本容量不足的困难,且得到了一致性参数估计量。模型主要用于经济结构分析、政策评价以及经济增长的长期研究。以该模型为基础,研制参加者在以后的时间里又按各自的兴趣对模型进行了不同的改进。于1968年由美国联邦储备局、麻省理工学...