时间序列分析课件(西安交通大学 赵春艳).VIP免费

时间序列时间序列分析分析西安交通大学经济与金融学院统西安交通大学经济与金融学院统计系计系赵春艳赵春艳本课程内容体系：本课程内容体系：第一章：平稳时间序列分析导论第一章：平稳时间序列分析导论第二章：平稳时间序列分析的基础知识第二章：平稳时间序列分析的基础知识第三章：平稳时间序列模型的建立第三章：平稳时间序列模型的建立第四章：协整理论导论第四章：协整理论导论第五章：单位根过程第五章：单位根过程第六章：单位根过程的假设检验第六章：单位根过程的假设检验第七章：协整理论第七章：协整理论参考书目参考书目::11、陆懋祖，高等时间序列经济计量学，上海人民出、陆懋祖，高等时间序列经济计量学，上海人民出版社，版社，19991999年版；年版；22、王振龙主编，时间序列分析，中国统计出版、王振龙主编，时间序列分析，中国统计出版社，社，20002000；；33、王耀东等编，经济时间序列分析，上海财经大学、王耀东等编，经济时间序列分析，上海财经大学出版社，出版社，19961996；；44、马薇，协整理论与应用，南开大学出版、马薇，协整理论与应用，南开大学出版社，社，20042004；；55、王少平，宏观计量的若干前沿理论与应用，南开、王少平，宏观计量的若干前沿理论与应用，南开大学出版社，大学出版社，20032003。。第一章平稳时间序列分析导论第一章平稳时间序列分析导论一、时间序列一、时间序列11、含义：指被观察到的依时间为序排列的数、含义：指被观察到的依时间为序排列的数据序列。据序列。22、特点：、特点：（（11）现实的、真实的一组数据，而不是数）现实的、真实的一组数据，而不是数理统计中做实验得到的。既然是真实的，它理统计中做实验得到的。既然是真实的，它就是反映某一现象的统计指标，因而，时间就是反映某一现象的统计指标，因而，时间序列背后是某一现象的变化规律。序列背后是某一现象的变化规律。（（22）动态数据。）动态数据。二、时间序列分析二、时间序列分析11、时间序列分析：是一种根据动态数据揭示、时间序列分析：是一种根据动态数据揭示系统动态结构和规律的统计方法。其系统动态结构和规律的统计方法。其基本思基本思想想：根据系统的有限长度的运行记录（观察：根据系统的有限长度的运行记录（观察数据），建立能够比较精确地反映序列中所数据），建立能够比较精确地反映序列中所包含的动态依存关系的数学模型，并借以对包含的动态依存关系的数学模型，并借以对系统的未来进行预报（王振龙）系统的未来进行预报（王振龙）22、计量经济学中的建模方法和思想、计量经济学中的建模方法和思想33、理论依据：尽管影响现象发展的因素无法、理论依据：尽管影响现象发展的因素无法探求，但其结果之间却存在着一定的联系，探求，但其结果之间却存在着一定的联系，可以用相应的模型表示出来，尤其在随机性可以用相应的模型表示出来，尤其在随机性现象中。现象中。三、确定性时间序列分析与随机性时间序列分三、确定性时间序列分析与随机性时间序列分析析时间序列依据其特征，有以下几种表现形式，时间序列依据其特征，有以下几种表现形式，并产生与之相适应的分析方法：并产生与之相适应的分析方法：（（11）长期趋势变化）长期趋势变化受某种基本因素的影响，数据依时间变化受某种基本因素的影响，数据依时间变化时表现为一种确定倾向，它按某种规则稳步时表现为一种确定倾向，它按某种规则稳步地增长或下降。地增长或下降。使用的分析方法有：移动平均法、指数平滑法使用的分析方法有：移动平均法、指数平滑法、模型拟和法等；、模型拟和法等；（（22）季节性周期变化）季节性周期变化受季节更替等因素影响，序列依一固受季节更替等因素影响，序列依一固定周期规则性的变化，又称商业循环。定周期规则性的变化，又称商业循环。采用的方法：季节指数；采用的方法：季节指数；（（33）循环变化）循环变化周期不固定的波动变化。周期不固定的波动变化。(4)(4)随机性变化随机性变化由许多不确定因素引起的序列变化。它所使用的分析由许多不确定因素引起的序列变化。它所使用的分析方法就是我们要讲的时间序列分析。方法就是我们...