1第四章第四章运输工具保险运输工具保险2第七节第七节机动车辆保险市场中机动车辆保险市场中道德风险与逆向选择相关分析道德风险与逆向选择相关分析3财产保险原理与实务财产保险原理与实务《庄子》中有如下一则故事：庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰：“鱼出游从容，是鱼之乐也？”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？“庄子曰：”子非我，安知我不知鱼之乐？“惠子曰：”我非子，固不知子矣；子固非鱼，子之不知鱼之乐，全矣。“庄子曰：”请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者，既已知吾知之而问我。我知之濠上也。“摘自：《庄子—秋水篇》4财产保险原理与实务财产保险原理与实务保险欺诈5财产保险原理与实务财产保险原理与实务InformationAsymmetry信息不对称信息不对称信息不对称理论是指在日常的经济生活中,由于某些参与人拥有另外一些参与人不拥有的信息,由此造成的不对称信息下的交易关系和契约安排的经济理论。詹姆斯·莫里斯威廉·维克瑞6财产保险原理与实务财产保险原理与实务道德风险激励机制—委托代理制度信息传导逆向选择信息不对称信息不对称信息不对称理论信息不对称理论7财产保险原理与实务财产保险原理与实务信息不对称的内容信息不对称发生的时间信息不对称信息不对称不对称性8财产保险原理与实务财产保险原理与实务道德风险逆向选择事后信息不对称事前信息不对称when？信息不对称信息不对称9财产保险原理与实务财产保险原理与实务投保人保险人保险市场是一个典型的信息不对称保险市场是一个典型的信息不对称的服务市场的服务市场10财产保险原理与实务财产保险原理与实务逆向选择逆向选择逆向选择这一概念的研究起源于人寿保险。所谓逆向选择，是指保险双方在达成契约前，互相不知道对方情况下，接受契约的人一般拥有私人信息，而这些信息有可能是对对方不利的，接受契约的人利用这些有可能对对方不利的信息签订对自己有利的契约，而对方则由于信息劣势处于对自己不利的选择位置上。11财产保险原理与实务财产保险原理与实务逆向选择保险需求得不到满足影响保险业的发展逆向选择的危害12财产保险原理与实务财产保险原理与实务约瑟夫·斯蒂格利茨的分离均衡模型迈克·斯宾塞的信号传递模型在信号传递模型中信号由信息优势方发出，使保险公司把自己和劣等客户区分开，这样保险人就可以向“高危险者”收取高保费．向“低危险者”收取较低保费，将保险市场进行区分，防止逆向选择的发生。保险人可以通过提供不同类型的合同，将不同风险的投保人区分开．让买保险者在高自赔率加低保险费和低自赔率加高保险费两种投保方式之间选择，以防止被保险人的逆向选择。即不是使保险市场处于混同均衡，而是出现分离均衡。如何解决逆向选择问题呢？13财产保险原理与实务财产保险原理与实务1998年美国某州立大学校园自行车被盗率为1O％。一群青年企业家经细心核算，推出了15美元保险费的自行车盗险计划，并卖出100张保单，保险收入为1500美元。按照1O％的赔偿概率和100美元的赔偿额计算，毛利润500美元。但结果是：1999年底，前来领取赔款的有2O人，共亏损500美元。造成该情况的另一个因素在于他们事先没有认识到自行车保“”险触发的隐藏行为：当学生投保后，不再像过去那样精“”心看管自行车这种隐藏行为使自行车被盗率增加了.出自（http://cqvip.com）案例14财产保险原理与实务财产保险原理与实务什么是道德风险？什么是道德风险？道德风险由Arrow在1963年首先引入的，用来描述这样一种现象：个人因存在保险保障而改变其防损动机的一种倾向。保险的出现本来是为了对付风险，可是由于投保人的行为反而使风险变大。他认为这种情况的发生是由于投保人的道德问题产生的，所以用了道德风险这个词。15财产保险原理与实务财产保险原理与实务W0:投保人的初始财富;X:意外事件所造成的损失,X>=0,为随机变量；F（x）：x的分布函数；f(x):意外损失发生的密度函数；D：保险费率；P：投保金额；g（x）:保险人对损失的赔偿；u：效用函数，u’>0,u”<0;保单的设计满足预期收益为０不存在道德风险时最优保险契约设计不存在道德风险时最优保险契约设计16财产保险原理与实务财产保险原理与实务在以上假...
