内生性产生的原因及解决方案VIP专享VIP免费

第五讲内生性OLS经典假设所有的解释变量Xi与随机误差项彼此之间不相关。(,)0iiCovuX若解释变量Xi和ui相关，则OLS估计量是非一致的，也就是即使当样本容量很大时，OLS估计量也不会接近回归系数的真值。当解释变量和随机误差项相关时，模型存在着内生性问题。在计量经济学中，把所有与扰动项相关在计量经济学中，把所有与扰动项相关的解释变量都称为的解释变量都称为““内生变量内生变量””。这与。这与一般经济学理论中的定义有所不同。一般经济学理论中的定义有所不同。11。与误差项相关的变量称为。与误差项相关的变量称为内生变量内生变量(endogenousvariable)(endogenousvariable)。。22。与误差项不相关的变量称为。与误差项不相关的变量称为外生变外生变量量(exogenousvariable)(exogenousvariable)。。造成误差项与回归变量相关（内生性）的原造成误差项与回归变量相关（内生性）的原因很多，但我们主要考虑如下几个方面：因很多，但我们主要考虑如下几个方面：遗漏变量偏差遗漏变量偏差变量有测量误差变量有测量误差双向因果关系双向因果关系。。遗漏变量偏差遗漏变量偏差变量有测量误差变量有测量误差测量数据正确时：假设方程为：测量数据正确时：假设方程为：01iiiYXu当存在测量误差时：方程为：01iiiYXv01011[()]iiiiiiiYXvXXXu所以我们有：1()iiiivXXu可知，误差项中包含iiXX所以可以得到：如果(,)0iiiCovXXX则回归结果有偏，非一致我们假设iiiXXw则有21122ˆxpxw结论：1。由于2221xxw2。回归的性质决定于w的标准差221122ˆ0xppwxw2211122ˆxppwxw双向因果关系双向因果关系之前我们假定因果关系是从回归变量到因变之前我们假定因果关系是从回归变量到因变量的量的(X(X导致了导致了Y)Y)。但如果因果关系同时。但如果因果关系同时也是从因变量到一个或多个回归变量也是从因变量到一个或多个回归变量(Y(Y导导致了致了X)X)的呢？如果是这样的话，因果关系的呢？如果是这样的话，因果关系是向前的也是是向前的也是““向后向后””的，即存在双向因的，即存在双向因果关系，如果存在双向因果关系，则果关系，如果存在双向因果关系，则OLSOLS回归中同时包含了这两个效应，因此回归中同时包含了这两个效应，因此OLSOLS估计量是有偏的、非一致的。估计量是有偏的、非一致的。2111(,)/(1)iiuCovXurr可以推导出：检验方法：豪斯曼检验检验检验方法：豪斯曼检验检验豪斯曼检验（豪斯曼检验（HausmanspecificationtesHausmanspecificationtestt））H0H0：所有解释变量均为外生变量。：所有解释变量均为外生变量。H1H1：至少有一个解释变量为内生变量。：至少有一个解释变量为内生变量。quietlyreglw80s80expr80tenure80quietlyreglw80s80expr80tenure80iqiqeststoreolseststoreolsquietlyivregress2slslw80expr80quietlyivregress2slslw80expr80tenure80(s80iq=medkwwmrtage)tenure80(s80iq=medkwwmrtage)eststoreiveststoreivhausmanivolshausmanivols，若，若HausmanHausman检验失效（检验统计量为负值），检验失效（检验统计量为负值），则使用则使用dmexogxtdmexogxt，否则仍，否则仍HausmanHausman检验检验为主。为主。使用使用Davidson-MacKinnonDavidson-MacKinnon检验检验xtivregxtivreg后使用后使用dmexogxtdmexogxt*Davidson-MacKinnon(1993)*Davidson-MacKinnon(1993)检验检验**H0H0：：OLSOLS和和xtivregxtivreg都是一致的，都是一致的，即内生性问题对即内生性问题对OLSOLS的估计结果影响不大的估计结果影响不大xtivregtlsizendtstangxtivregtlsizendtstang(npr=tobinL1.npr),fe(npr=tobinL1.npr),fedmexogxtdmexogxtDavidson-MacKinnonDavidson-MacKinnon检验得到检验得到FF统计统计量的量的PP值小于值小于0.050.05，代表有内生性，代表有内生性遗漏变量偏差遗漏变量偏差可采用在多元回归中加入遗漏变...