中邮货币市场基金2018年第3季度投资组合第1页共4页1、报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资1,494,083,346.9939.47其中：债券1,494,083,346.9939.47资产支持证券--2买入返售金融资产1,045,793,648.6927.63其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计1,241,764,119.3232.804其他资产3,881,465.440.105合计3,785,522,580.44100.00注：由于四舍五入的原因报告期末资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。2、报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值的比例（％）1报告期内债券回购融资余额0.37其中：买断式回购融资-序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额--其中：买断式回购融资--注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明报告期内本基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。3、基金投资组合平均剩余期限3.1投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限46报告期内投资组合平均剩余期限最高值48报告期内投资组合平均剩余期限最低值10中邮货币市场基金2018年第3季度投资组合第2页共4页报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，本报告期内，本基金未发生超标情况。3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内28.01-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天40.68-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天31.37-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-120天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)-397天（含）--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计100.05-报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天情况。4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券159,573,458.064.222央行票据--3金融债券40,073,692.411.06其中：政策性金融债40,073,692.411.064企业债券--5企业短期融资券50,027,849.711.326中期票据--7同业存单1,244,408,346.8132.928其他--9合计1,494,083,346.9939.5310剩余存续期超过397天的浮--中邮货币市场基金2018年第3季度投资组合第3页共4页动利率债券5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元)占基金资产净值比例（％）111182131218渤海银行CD3123,000,000298,203,478.907.89211189113418贵阳银行CD0181,000,00099,723,721.282.64311189650418东莞农村商业银行CD0471,000,00099,709,834.402.64411181204418北京银行CD0441,000,00099,696,914.962.64511188233118成都银行CD2021,000,00099,691,521.592.64611189229918南京银行CD0261,000,00099,580,421.532.63711189251218南京银行CD0301,000,00099,562,268.312.63811181114018平安银行CD1401,000,00099,525,845.032.63911188455518天津银行CD2531,000,00099,501,980.352.631011181219218北京银行CD1921,000,00099,398,061.662.636、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0报告期内偏离度的最高值0.0602%报告期内偏离度的最低值-0.0089%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0275%报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明报告期内负偏离度的绝对值未发生达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明报告期内正偏离度的绝对值未发生达到0.5%的情况。中邮货币市场基金2018年第3季度投资组合第4页共4页7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...
