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人大王燕时间序列课后习题答案VIP免费

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人大时间序列课后习题答案第二章P341、(1)因为序列具有明显的趋势,所以序列非平稳。(2)样本自相关系数:nttkntkttkxxxxxxk121)())(()0()(?5.10)2021(20111nttxnx2201)(201)0(xxtt35))((191)1(1191xxxxttt29.75))((181)2(2181xxxxttt25.9167))((171)3(3171xxxxttt21.75(4)=17.25(5)=12.4167(6)=7.251=0.85(0.85)2=0.7405(0.702)3=0.6214(0.556)4=0.4929(0.415)5=0.3548(0.280)6=0.2071(0.153)注:括号内的结果为近似公式所计算。(3)样本自相关图:AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProb.|*******|.|*******|10.8500.85016.7320.000.|*****|.*|.|20.702-0.07628.7610.000.|****|.*|.|30.556-0.07636.7620.000.|***|.*|.|40.415-0.07741.5000.000.|**.|.*|.|50.280-0.07743.8000.000.|*.|.*|.|60.153-0.07844.5330.000.|.|.*|.|70.034-0.07744.5720.000.*|.|.*|.|8-0.074-0.07744.7710.000.*|.|.*|.|9-0.170-0.07545.9210.000.**|.|.*|.|10-0.252-0.07248.7130.000.**|.|.*|.|11-0.319-0.06753.6930.000***|.|.*|.|12-0.370-0.06061.2200.000该图的自相关系数衰减为0的速度缓慢,可认为非平稳。4、mkkknnnLB12?)2(LB(6)=1.6747LB(12)=4.9895205.0(6)=12.59205.0(12)=21.0显然,LB统计量小于对应的临界值,该序列为纯随机序列。第三章P971、解:)()(*7.0)(1tttExExE0)()7.01(txE0)(txEttx)B7.01(tttBBBx)7.07.01()7.01(221229608.149.011)(txVar49.002120222、解:对于AR(2)模型:3.05.02110211212112011解得:15/115/7213、解:根据该AR(2)模型的形式,易得:0)(txE原模型可变为:ttttxxx2115.08.02212122)1)(1)(1(1)(txVar2)15.08.01)(15.08.01)(15.01()15.01(=1.982322209.04066.06957.0)1/(1221302112211015.06957.0332221114、解:原模型可变形为:ttxcBB)1(2由其平稳域判别条件知:当1||2,112且112时,模型平稳。由此可知c应满足:1||c,11c且11c即当-1

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