人大王燕时间序列课后习题答案VIP免费

人大时间序列课后习题答案第二章P341、（1）因为序列具有明显的趋势，所以序列非平稳。（2）样本自相关系数：nttkntkttkxxxxxxk121)())(()0()(?5.10)2021(20111nttxnx2201)(201)0(xxtt35))((191)1(1191xxxxttt29.75))((181)2(2181xxxxttt25.9167))((171)3(3171xxxxttt21.75(4)=17.25(5)=12.4167(6)=7.251=0.85（0.85）2=0.7405（0.702）3=0.6214（0.556）4=0.4929（0.415）5=0.3548（0.280）6=0.2071（0.153）注：括号内的结果为近似公式所计算。（3）样本自相关图：AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProb.|*******|.|*******|10.8500.85016.7320.000.|*****|.*|.|20.702-0.07628.7610.000.|****|.*|.|30.556-0.07636.7620.000.|***|.*|.|40.415-0.07741.5000.000.|**.|.*|.|50.280-0.07743.8000.000.|*.|.*|.|60.153-0.07844.5330.000.|.|.*|.|70.034-0.07744.5720.000.*|.|.*|.|8-0.074-0.07744.7710.000.*|.|.*|.|9-0.170-0.07545.9210.000.**|.|.*|.|10-0.252-0.07248.7130.000.**|.|.*|.|11-0.319-0.06753.6930.000***|.|.*|.|12-0.370-0.06061.2200.000该图的自相关系数衰减为0的速度缓慢，可认为非平稳。4、mkkknnnLB12?)2(LB(6)=1.6747LB(12)=4.9895205.0(6)=12.59205.0(12)=21.0显然，LB统计量小于对应的临界值，该序列为纯随机序列。第三章P971、解：)()(*7.0)(1tttExExE0)()7.01(txE0)(txEttx）B7.01(tttBBBx)7.07.01()7.01(221229608.149.011)(txVar49.002120222、解：对于AR（2）模型：3.05.02110211212112011解得：15/115/7213、解：根据该AR(2)模型的形式，易得：0)(txE原模型可变为：ttttxxx2115.08.02212122)1)(1)(1(1)(txVar2)15.08.01)(15.08.01)(15.01()15.01(=1.982322209.04066.06957.0)1/(1221302112211015.06957.0332221114、解：原模型可变形为：ttxcBB)1(2由其平稳域判别条件知：当1||2，112且112时，模型平稳。由此可知c应满足：1||c，11c且11c即当－1