国际金融考试复习(计算题)VIP免费

计算题 1、某银行的汇率报价如下，若询价者买入美元，汇率如何？若询价者买入被报价币，汇率如何？若询价 者买入报价币，汇率又如何？ AUD/USD 0.6480/90 USD/CAD 1.4040/50 USD/SF 1.2730/40 GBP/USD 1.6435/45 答： AUD/USD 0.6480/90 ， 澳元是被报价币，美元是报价币，询价者买入 1 美元，需要花 1.540832 澳元 ；买入 1 澳元，需要花 0.6490 美元； USD/CAD 1.4040/50 ，美元是被报价货币，加拿大是报价货币，询价者买入 1 美元，需花 1.4050 加拿大元，而买入 1 加拿大元，则需要花 0.71225 美元； USD/SF 1.2730/40 ，美元是被报价货币，瑞郎是报价货币，询价者买入 1 美元，需要 1.2740 瑞郎，买入 1 瑞郎，需要花 0.785546 美元； GBP/USD 1.6435/45 ，英镑是被报价货币，美元是报价货币，询价者买入 1 美元，需要 0.6084576 英镑， 买入 1 英镑，需要花 1.6445 美元。 2 、2004 年 10 月 12 日，纽约外汇市场报出￡ 1= ＄ 1.7210/70 ，＄ 1=J ￥ 111.52/112.50 。试判断买卖价并套算出￡ 1 对 J ￥的汇率。若某一出口商持有￡ 100 万，可兑换多少日元？ 答：要计算出￡ 1 对 J ￥的汇率，这里英镑是被报价货币，日元是报价货币，它的计算方法如下：买入英 镑 ，卖出美元，买入美元，卖出日元，即得 Bid Rate ￡ 1 ＝ 1.7120 × 111.52 ＝ 191.92592 J ￥；卖出英镑，买入美 元 ，卖出美元，买入日元，即得 Offer Rate ￡ 1 ＝ 1.7270 × 112.50 ＝ 194.2875 J ￥。即￡ 1 ＝ J ￥ 191.9259/194.2875 。若一出口商由￡ 100 万，则可以换得 1000000 × 191.9259 ＝ 191925900 日元 3、3 ．已知： 即期汇率 GBP/USD 1.8325/35 6 个月掉期率 108/115 即期汇率 USD/JPY: 112.70/80 6 个月掉期率 185/198 设 GBP 为被报价货币 试计算 GBP/JPY6 个月的双向汇率。 答：即期汇率 GBP/USD 1.8325/35 6 个月掉期率 108/115 根据远期汇率计算绝对形式，那么 6 个月 GBP/USD ＝ 1.8435/1.8450 ； 即期汇率 USD/JPY: 112.70/80 6 个月掉期率 185/198 根据远期汇率计算绝对形式，那么 6 个月 USD/JPY ＝ 114.55/114.78 由于 GBP 是被报价货币，那么计算 6 个月的双向汇率 Bid Rate ＝ 114.55 × 1.8435 ＝ 211.1729 Offer Rate ＝ 114.78 × 1.8450...