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应用多元统计分析课后答案_VIP免费

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第二章2.1. 试叙述多元联合分布和边际分布之间的关系。解:多元联合分布讨论多个随机变量联合到一起的概率分布状况,12(,,)pXXXXL的联合分布密度函数是一个p 维的函数,而边际分布讨论是12(,,)pXXXXL的子向量的概率分布,其概率密度函数的维数小于p 。2.2 设二维随机向量12()XX服从二元正态分布,写出其联合分布。解:设12()XX的均值向量为12μ,协方差矩阵为21122212,则其联合分布密度函数为1/212221121122221221211( )exp()()22f xxμxμ。2.3 已知随机向量12()XX的联合密度函数为121212222[()()()()2()()](,)() ()dcxabaxcxa xcf x xbadc其中1axb ,2cxd 。求(1 )随机变量1X 和2X的边缘密度函数、均值和方差;(2 )随机变量1X 和2X的协方差和相关系数;(3 )判断1X 和2X 是否相互独立。(1 )解:随机变量1X 和2X 的边缘密度函数、均值和方差;112121222[()()()()2()()]()() ()dxcdcxabaxcxaxcfxdxbadc12212222222()()2[()()2()()]() ()() ()ddccdcxa xbaxcxaxcdxbadcbadc121222202()()2[()2() ]() ()() ()ddccdcxa xba txa t dtbadcbadc22121222202()()[()2()]1() ()() ()dcdcdcxa xba txa tbadcbadcba所以由于1X 服从均匀分布,则均值为2ba ,方差为212ba。同理,由于2X 服从均匀分布2121,()0xxc dfxdc其它,则均值为2dc,方差为212dc。(2 )解:随机变量1X 和2X 的协方差和相关系数;12cov(,)x x12121212222[()()()()2()()]22() ()dbcadcxabaxcxaxcabdcxxdx dxbadc()()36cdba1212cov(,)13xxx x(3 )解:判断1X 和2X是否相互独立。1X 和2X 由于121212(,)()()xxfx xfxfx,所以不独立。2.4 设12(,,)pXXXXL服从正态分布, 已知其协方差矩阵为对角阵, 证明其分量是相互独立的随机变量。解:因为12(,,)pXXXXL的密度函数为1/21111(,...,)exp()()22ppf xxΣxμ Σxμ又由于21222pΣO22212pΣL212122111pΣO则1(,...,)pf xx211/22222121221111exp()()221pppΣxμ ΣxμLO222123111222212()()()1111exp...2222pppppxxxL2121()1exp()... ()22piipiiixf xf x则其分量是相互独立。2.5由 于 多 元 正 态 分 布 的 数 学 期 望 向 量 和 均 方 差 矩 阵 的 极 大 似 然 分 别 为1?niinμXX1?()()niiinΣXXXX35650.0012.33?17325.00152.50μX201588000.0038900.0083722500.00-736800.0038900.0013.06716710.00-35.80?83722500.0016710.0036573750.00-...

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