下载后可任意编辑个人信用评分讨论及其进展 摘要： 个人信用评分从类型上看主要分为申请评分、行为评分、利润评分以及考虑经济环境因素的信用评分。如何能在猎取更大利润的同时将消费者信用风险控制在最小程度成为各授信机构和学术界当前讨论的重点。 关键词：信用评分；申请评分；行为评分；利润评分；经济环境下载后可任意编辑 中图分类号：文献标识码：Ａ文章编号：1003-949X-06-01-03 个人信用评分讨论从技术层次上来讲，主要经历了三个阶段，从简单的分类模型到预测评分模型，再到决策评分模型。而从评分的类型上看，主要分为四个类型，即申请评分、行为评分、利润评分以及考虑经济环境因素的信用评分。 一、申请评分(Application Scoring) 授信机构接受客户信用申请时，利用客户提交的申请表中的特征变量建立评分下载后可任意编辑模型得到申请者的一个信用值，将该值与事先设定的标准值相比，推断该申请人逾期的可能性，从而决定是否授出信用及授信额度。这样的信用评分，称为申请评分。 建立评分模型可以运用的方法非常多，传统统计学方法有判别分析、线性回归、Logistic 回归等；非参数方法有最近邻方法等；运筹学方面则主要采纳线性规划方法。随着信息技术的进展，近年来许多数据挖掘的新方法如神经网络、决策树、遗传算法、专家系统等陆续被引入信用评分下载后可任意编辑领域中。 Durand(1941)首先将判别分析方法用于信用评分，正式系统的提出使用数理统计模型辅助消费者授信决策的观念，并将Fisher 提出的判别分析法用来区分“好”的贷款和“坏”的贷款，从而对贷款的信用风险进行评价，这是个人信用评估从定性分析逐步过渡到定量分析的开端。 1958 年 William Fair & Earl Isaacs利用判别分析法建立了着名的 FICO 信用评分系统。Myers & Forgy(1963)采纳判别分下载后可任意编辑析和回归分析方法，利用零售信贷领域消费者信用申请表中的数据对财务公司的信用风险进行了预测。 Orgler(1970)首次将线性回归分析引入消费者贷款的信用风险评估，利用线性回归分析设计了一个评价未偿还贷款的评分卡。Fitzpatrick(1976) 、Lucas(1992)、Henley(1995)等也先后将这种方法用于构建个人信用评分模型。Myers & Forgy(1963)认为这两种方法对于降低商业银行等机构的坏账损失有很大的帮助。Reichert (1983)也发现运用这两种下载后可任意编辑方法构建的个人信用评分模型在预测消费信贷风险时都表现出了很强的稳健性。Rosen...
