投资组合管理练习题VIP免费

第十章《投资组合管理》练习题一、名词解释收入型证券组合增长型证券组合指数化证券组合资产组合的有效率边界风险资产单一指数模型二、简答题1． 什么是夏普指数、 特雷纳指数和詹森指数？这三种指数在评价投资组合业绩时有何优缺点？2． 如何认识评估投资组合业绩时确立合理的基准的重要性？3． 马柯威茨投资组合理论存在哪些局限性？4． 最优投资组合是如何确定的？三、单项选择题1.看投资组合管理人是否会主动地改变组合的风险以适应市场的变化以谋求高额收益的做法是考查投资组合管理人的______能力。A.市场时机选择B.证券品种选择C.信息获取D.果断决策2.若用詹森指数来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%。三种基金的平均收益率、标准差和贝塔值如下。则那种基金的业绩最好？平均收益率（ %）残差的标准差（%）贝塔值基金 A 基金 B 基金 C 17.6 17.5 17.4 10 20 30 1.2 1.0 0.8 A.基金 A B.基金 B C.基金 C D.基金 A 和 B 不分胜负3.反映投资组合承受每单位系统风险所获取风险收益的大小的指数是______。A.夏普指数B.特雷纳指数C.詹森指数D.估价比率4.可能影响一个国际性分散投资组合的业绩表现的是。A．国家选择B．货币选择C．股票选择D．以上各项均正确5.是指目标为在满足明确的风险承受能力和适用的限制条件下，实现既定的回报率要求的策略。A．投资限制B．投资目标C．投资政策D．以上各项均正确6.捐赠基金由持有。A．慈善组织B．教育机构C．赢利公司D．A 和 B 7.关注投资者想得到多少收益和投资者愿意承担多大风险之间的替代关系。A．慈善组织B．教育机构C．赢利公司D．A 和 B 8、现代证券投资理论的出现是为解决______。A 证券市场的效率问题B 衍生证券的定价问题C 证券投资中收益－风险关系D 证券市场的流动性问题9、美国著名经济学家 ______1952年系统提出了证券组合管理理论。A 詹森B 特雷诺C 萨缪尔森D 马柯威茨10、对证券进行分散化投资的目的是______。A 取得尽可能高的收益B 尽可能回避风险C 在不牺牲预期收益的前提条件下降低证券组合的风险D 复制市场指数的收益11、设有两种证券 A 和 B，某投资者将一笔资金中的30%购买了证券 A，70%的资金购买了证券 B，到期时，证券 A 的收益率为 5%，证券 B 的收益率为 10%，则该证券组合 P 的收益率为 ______。A 75% B 80% C 85% D 90% 12、投资者的无差异曲...