第十章习题答案计量经济学VIP免费

第十章习题讲解 做单位根检验有个潜规则 先从最复杂的模型开始 如果最复杂的模型说非平稳 那就是非平稳 如果最复杂的模型说平稳 那么要用简单的模型检验 如果所有模型都说是平稳的 那就是平稳的 10.1 答：（1）做利润和红利的连线图 40801201602002408082848688909294969800PFT204060801001201408082848688909294969800BNU 利润图 红利图 从图中可以初步判断，利润和红利都是非平稳的。 （2）首先对利润进行单位根检验，选择有截距项和时间趋势（trend and intercept），结果如下 Null  ypothesis: R has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.408419 Test critical values: 1% level -3.507394 5% level -2.895109 10% level -2.584738 Null Hypothesis: PFT has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.797079 0.6978 Test critical values: 1% level -4.066981 5% level -3.462292 10% level -3.157475 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 可以看到ADF值大于所有临界值且P值很大，所以不能拒绝原假设，即利润是非平稳的。 然后对红利进行单位根检验，选择有截距项和时间趋势，结果如下 Null Hypothesis: I has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.385946 0.9989 Test critical values: 1% level -3.510259 5% level -2.896346 10% level -2.585396 Null Hypothesis: BNU has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.893559 0.1698 Test critical values: 1% level -4.068290 5% level -3.462912 10% level -3.157836 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 可以看到ADF值大于所有临界值且P值很大，所以不能拒绝原假设，即红利也是非平稳的。 (3)首先对GDP进行平稳...