13 秋学期《金融工程学》在线作业 试卷总分：100 测试时间：-- 试卷得分：100 一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。）得分：40 1.金融工程学起源于 80 年代（）国的投资银行家 A. 美 B. 英 C. 法 D. 荷兰 答案:B 满分：2 分得分：2 2.在FRA 交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（ ）日。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 答案:B 满分：2 分得分：2 3.FRA 合约是由银行提供的（ ）市场。 A. 场外交易 B. 场内交易 C. 网上交易 D. 电话交易 答案:A 满分：2 分得分：2 4.当基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的：（ ） A. 利用期货空头进行套期保值的投资者有利 B. 利用期货空头进行套期保值的投资者不利 C. 利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利 D. 这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响 答案:A 满分：2 分得分：2 5.已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为 50 美元，期权到期日为 3 个月，股票目前的市场价格为 49 美元，预计股票会在1 个月后派发 0.5 美元的红利，连续复利的无风险年利率为 10%，那么该看跌期权的内在价值为：（ ） A. 0.24 美元 B. 0.25 美元 C. 0.26 美元 D. 0.27 美元 答案:C 满分：2 分得分：2 6.看涨期权的实值是指（ ） A. 标的资产的市场价格大于期权的执行价格 B. 标的资产的市场价格小于期权的执行价格 C. 标的资产的市场价格等于期权的执行价格 D. 与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关 答案:A 满分：2 分得分：2 7.某股票目前的市场价格为31 元，执行价格为30 元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3 元，相应的欧式看跌期权价格为2.25，请问套利者应该采取以下哪些策略？（ ） A. 买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资 B. 买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资 C. 卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资 D. 卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资 答案:A 满分：2 分得分：2 8.在一个以LIBOR为基础2×5 的FRA 合约中，2×5 中的5 是指（）。 A. 即期日到到期日为5 个月 B. 即期日到结算日为5 个月 C. 即期日到交易日为5 个月 D. 交易日到结算日为5 个月 答案:A 满分：2 ...
