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X11季节调整技术介绍VIP免费

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X 11 季节调整技术介绍 一、基本知识 时间序列:在规则的、连续的时间间隔内,对同一指标进行测量所得到的数据序列。 经济时间序列及特点:反映经济现象的时间序列称为经济时间序列。经济时间序列的重要特点包括:趋势、转折点和指标间的一致性。趋势是指随着时间的延续序列的数值是增还是降;转折点是指序列曲线走势在该点由上升(或下降)变为下降(或上升),或者上升(或下降)的速度比此前更快(或更慢)。指标间的一致性是指不同行业(如制造业、零售业和建筑业)主要指标之间的比例关系是否合理,或者同一指标月度、季度和年度数据是否协调等。 时间序列因素分解。一个经济时间序列(以后简称时间序列)通常受多种因素影响,一般地,我们可以把这些因素分解为 趋势-循环因素、季节因素、不规则因素、交易日和移动假日因素等。趋势-循环因素反映序列的基本水平,较平滑,包括长于一年的变动和循环,可能含转折点。季节因素反映序列在不同年份的相同季节(同一月,同一季)所呈现出的周期性变化,它存在的主要原因是自然因素,另外还有行政或法律规定以及社会/文化/宗教的传统等因素(如固定假日、假期的时间等)。不规则因素在什么时间出现、影响程度和持续时间都不可预测,存在不规则因素的原因可能是不合季节的天气/自然灾害、罢工、样本误差和非样本误差等。其它影响:一是交易日(一段时间内工作日或交易日的天数);二是移动假日(定期出现的事件,但不一定出现在每年的同一时间)。由于交易日和移动假日影响是长期存在、可预测的、是与日历相关的影响因素,所以常把它们和季节影响组合在一起考虑。 在下面的内容中,为了简化文字和书写方便,我们会用到一些符号,此处略作说明:Yt=原始序列;Tt=趋势-循环因素;St=季节因素;It=不规则因素;At=调整后的序列。 下标 t 表示时刻,t=1,2,3,…N, N 表示数据个数。 如:Yt表示原始序列在 t时刻的对应数值。 根据前面的介绍,Yt可以分解为 Tt, St和 It的组合,这种组合通常有两种形式: 乘法模型 Y=St*Tt*It,At=Tt*It (各部分之间满足乘法关系) 对任何时刻t满足: EIt=1, VarIt=σ2(常数),ΣSt+i=1 最后的求和式中i从 1 取到 L-1, L为季节周期长度(对于月度数据 L=12,季度数据 L=4) 加法模型 Y=St+Tt+It,At=Yt+It (各部分之间满足加法关系) 对任何时刻t 满足: EIt=0, VarIt=σ2(常数),且ΣSt+i =0,I 的取值和 L的意义...

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