金融工程学教学大纲

《金融工程学》 教学大纲一、课程基本信息课程编号其 它 中 文 名 称金融工程导论，金融工程，金融衍生产品课 程 英 文 名 称 Financial Engineering 课程类别专业选修课适用专业金融学专业先修课程期货学原理、证券投资学、商业银行经营管理学分学时2 学分, 共 32 学时，其中理论课26 学时，实验 6 学时考核方式闭卷考试成 绩 评 定 方 法平时 20% 期中 0% 期末 70% 实验 10% 大纲撰写人及日期王永巧于 2006 年 3 月修订课程简介金融工程学作为一门新兴学科主要运用于商业银行、投资银行、其它金融企业。金融工程学是一门综合性学科，要以计量经济学、 金融市场学和证券投资学等学科为其知识基础。金融工程的主要内容主要由两部分构成：金融工程工具和金融工程技术。建议教材翟卫东、于研主编．金融工程简明教程．（第一版）．北京：经济科学出版社， 2002 参考书[1] 叶永刚主编．金融工程学． （第一版）．大连 : 大连财经出版社 , 2002 [2] ( 英) 洛伦茨 . 格利茨著，唐旭译．金融工程学． （第一版）．北京：经济科学出版社 ,1998 [3] 郑振龙．金融工程．（第一版）． 北京：高等教育出版社，2003 [4] 孙兆康主编 . 金融工程学 . （第一版）．西安：西安出版社， 2001 [5]John C. Hull. Options, Futures and Other Derivatives, 4th Edition. Pearson Education,2003. 二、课程的对象和性质金融工程学作为一门新兴学科在西方金融界日渐流行。在西方国家的商业银行、投资银行、其它金融企业，以及一些大公司的应用正在逐渐扩大，国内学者将金融工程誉为金融领域的高科技。学习研究金融工程的基本原理和应用技巧，分析研究金融工程技术在我国金融业的实际运用，已是我国金融理论研究和实物领域的一个重大课题。同时，作为金融人才培养基地的高校金融专业，向高校本科相关专业学生传授金融工程的基本知识和技术，无疑将有助于提高学生的金融技术技能和素质。金融工程学是一门综合性学科，要以计量经济学、金融市场学和证券投资学，会计学等学科为其知识基础，同时也要以相应的数学和外语基础为学习前提。三、课程的教学目的和要求金融工程的主要内容主要由两部分构成：金融工程工具和金融工程技术。通过本课程的学习，学生应该对上述内容有较全面地了解。具体而言，学生应该掌握以下知识范畴：其一，金融工程产生的条件和背景；其二，金融工程在金融风险管理中的...