金融风险管理习题集

下载可编辑.专业 .整理 . 第四章、利率风险和管理 (上) 一、名词解释1、利率风险2、利率敏感性资产3、重定价缺口4、到期日缺口5、收益率曲线6、重定价模型二、单项选择题1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）A.久期模型B.CAMEL 评级体系C.重定价模型D.到期模型2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.期权风险3、下列资产与负债中 ，哪一个不是 1 年期利率敏感性资产或负债？（ ）A.20 年期浮动利率公司债券 ，每一年重定价一次B.30 年期浮动利率抵押贷款 ，每六个月重定价一次下载可编辑.专业 .整理 . C.5 年期浮动利率定期存款 ，每一年重定价一次D.20 年期浮动利率抵押贷款 ，每两年重定价一次4、假设某金融机构的3 个月重定价缺口为5 万元 ，3 个月到 6 个月的重定价缺口为 -7 万元 ，6 个月到一年的重定价缺口为10 万元 ，则该金融机构的 1 年期累计重定价缺口为 （ ）。A.8 万元B.6 万元C.-8 万元D.10 万元5、假设某金融机构的1 年期利率敏感性资产为20 万元 ，利率敏感性负债为15万元 ，则利用重定价模型 ，该金融机构在利率上升1 个百分点后 (假设资产与负债利率变化相同 )，其利息收入的变化为 （ ）。A.利息收入减少 0.05 万元B.利息收入增加 0.05 万元C.利息收入减少 0.01 万元D.利息收入增加 0.01 万元6、一个票面利率为10% ，票面价值为100 元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为 （假设现在的市场利率为10% ）（ ）。A.99.75 元B.100 元C.105.37 元D.98.67 元7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25 万元 ， 负债的市场价值增加了5.25万元 ， 则该金融机构的股东权益变化为（）A、增加了 2 万元B、维持不变C、减少了 2 万元D、无法判断8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下：下载可编辑.专业 .整理 . 资产负债表单位：百万元资产负债现金20 活期存款100 15 年期商业贷款160 5 年期定期存款210 30 年期抵押贷款300 20 年期债券120 所有者权益50 总资产480 负债与所有者权益合计480 则该金融机构的到期期限缺口为（）A、15.73 年B、-15.73 年C、23.15 年D、-23.15 年9、到期日模型是以 （）为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。A、历史价值B、经济价值C、市场价值D、账面价值10 、当利率敏感性资产...