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2024年期货从业资格考试基础知识模拟试题新版VIP免费

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2016年期货从业资格考试基础知识模拟试题综合题(以下备选项中只有一项最符合题目要求,不选、错选均不得分。)1.6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1百万欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款,到12月10日收回本利和。该公司期间收益为()欧元。A.145000B.153875C.173875D.1975002.2月10日,某投资者以150点的权利金买人一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权,同时,他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()点。A.50B.100C.150D.2003.某机构在3月5日看中A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日分会有300万元的资金到账,目前行情看涨,该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点,每点乘数为100元,A、B、C三只股票的冷系数分别为1.5、1.3、0.6,则该机构应该买进股指期货合约()张。A.23B.20C.19D.184.某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)(1)这时,交易者认为存在期现套利机会,应该()。A.在卖出相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约B.在卖出相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约C.在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约D.在买进相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约(2)交易者采用上述期现套利策略,三个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,并将一揽子股票组合对冲,则该笔交易()港元。(不考虑交易费用)A.损失7600B.盈利3800C.损失3300D.盈利76005.假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为()万港元。A.76.125B.76.12C.75.625D.75.626.9月,某公司卖出100张12月到期的S&P500指数期货合约,期指为1400点,到了12月份股市大涨,公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓,期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元,则此公司的净收益为()美元。A.42500B.-42500C.4250000D.-42500007.假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是()点。A.1459.64B.1460.64C.1469.62D.1470.648.假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率差为成交金额的0.5%,则4月1日的无套利区间是()。A.[1600,1640]B.[1606,1646]C.[1616,1656]D.[1620,1660]参考答案与解析:1、【答案】D【解析】在期货市场上获利为:(93.35-92.30)×10X2500=26250(欧元);公司所得的利率收益为:10000000×6.85%×1/4=171250(欧元);期间收益为:171250+26250=197500(欧元)。2、【答案】C【解析】对于看涨期权而言,只要执行价格小于实际价格就会要求执行。此题中,当实际价格为10200点时,投资者盈利最大为:(10200-10000)+100-150=150(点)。3、【答案】A4(1)、【答案】C【解析】资金占用75万港元,相应的利息为750000×6%×3÷12=11250(港元)。一个月后收到红_5000磕元,再计剩佘两个月的利息为5000×6%×2÷12=50(港元),本利和共计为5050港元、净持有成本=11250-5050=6...

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