时间序列分析（本科课程，36学时）张晓峒（2014年10~12月）南开大学数量经济研究所博士生导师、所长中国数量经济学会副理事长zhangnk710@126.com时间序列分析（本科课程）以《计量经济学基础》（第3版）第12、13章为底本适当增加了内容课程性质：本科生必修课、选修课。总学时：36学时（312），其中安排3次上机学分：2学分预备知识：高等数学，线性代数，概率与数理统计，统计学，回归分析。考核方式：闭卷。《时间序列分析》课件存放处：nk2014tsa@126.com，密码：205205助课教师：李叶妍、王静。●南开大学经济学院第2次为本科生开设“时间序列分析”课程。什么是“时间序列分析”（Timeseriesanalysis）？广义的“时间序列分析”概念：用随机过程理论和数理统计学方法，研究时间序列所遵从的统计规律，其自身的变化，预测等。这种分析方法可以应用于自然科学、社会、人文科学的各个领域。“时间序列”：依时间连续或等间隔观测到的随机数据序列。“时间序列分析”内容包括：●回归分析、相关分析：高尔登（FGalton1822~1911）1886年提出回归概念。1888年提出相关系数计算公式。达尔文（CRDarvin1809~1882）对其影响很大。●成分分解分析：一般在应用统计学中讲授。以美国统计学家密契尔（Mitchell）1913年出版的“商业周期”和美国统计学家米尔斯（Mills）1924年出版的“经济与商业统计方法”为标志。他们提出“长期趋势”、“循环变动”、“季节变动”和“意外变动”的概念。●ARIMA模型分析：博克斯与詹金斯（GBox与GMJenkins）1970年出版了具有划时代意义的专著《时间序列分析，预测与控制》。使分析时间序列的水平向前推进了一大步。●时间序列非线性模型分析：近年兴起。双线性模型，广义自回归模型，阈值自回归（TAR）模型，平滑转移自回归（STAR）模型。●单位根检验：Dickey（1976），Dickey与Fuller（1981）提出DF检验。Phillips，Perron（1988）用Wiener过程表述了单位根检验统计量DF的渐近分布。狭义的“时间序列分析”概念特指ARIMA、SARIMA（GBox与GMJenkins提出）、VARIMA建模分析，非线性建模分析和单位根检验。●“ARIMA时间序列分析”作为完整的模型体系问世只有40多年。在中国经济领域应用则只有15年时间。以前的障碍是计算问题解决不了。自计算机专用软件普及之后，ARIMA建模分析得到迅速推广。●《计量经济分析》，张晓峒著（经济科学出版社，2000）在国内第一次把ARIMA模型分析和单位根检验引入计量经济学教材。“时间序列分析”与“计量经济学”的关系“时间序列分析”如果应用于经济领域，那么，“时间序列分析”是“计量经济学”的一个组成部分。●作为本科生课程，“计量经济学”由回归分析和“时间序列分析”组成。2015年将加入“面板数据模型”。时间序列分析领域的代表性人物GBox刁锦寰（G.C.Tiao）教材：1．张晓峒主编，《计量经济学基础》（第3版，“十一五”国家级规划教材），南开大学出版社，2007。2．张晓峒著，《应用数量经济学》，“十一五”国家级规划教材》，机械工业出版社，2009。参考书：1．应用时间序列分析，史代敏，谢小燕编著，高等教育出版社，2011。2．时间序列分析及应用:R语言(原书第2版)，JonathanD.Cryer,Kung-SikChan著,潘红宇等译，机械工业出版社，2011。1．时间序列分析:单变量和多变量方法(第2版)，魏武雄，中国人民大学出版社，2010。2．TimeSeriesAnalysis:Forecasting&Control(3rdEdition)byGeorgeBox,GwilymM.Jenkins,GregoryReinsel，2005。《时间序列分析》课程讲授的内容第1章时间序列ARIMA模型（27学时）第2章单位根检验（7学时）第3章GARCH模型族（简介，2学时）《时间序列分析》课程的内容界定●连续的和离散的时间序列（只讲离散型）●单时间序列和多元时间序列（只讲单序列）●正态的和非正态的时间序列（只讲正态序列）●线性的和非线性的时间序列模型（只讲线性模型）●水平时间序列模型和方差模型（讲水平序列模型，简介GARCH模型）●平稳的和非平稳的时间序列（都讲）经济时间序列的分析目的：（1）对时间序列进行统计分析，如分析各种特征数，观察序列的变化特征，分析相关图、偏相关图和谱图等，...
