精品文档---下载后可任意编辑风险管理论文题目：基于 ANNs 的商业银行操作风险度量模型的实证讨论 姓名：徐雅京学号：40801622班级：2024 级本科 16 班 指导老师：潘晓萍2024 年 6 月 9 日星期四目录一、引言 4二、基于人工神经网络的风险度量原理 4三、神经网络法度量模型的设计 5(一)度量模型的网络结构 5（二）函数设定 5四、工具开发 6五、样本选取说明 7六、数据导入与实证分析 8七、结论 9参考文献 9摘要： 随着我国金融业的进展，特别是在金融危机和巴塞尔协议 3 颁布后，各商业银行对有效度量自身操作风险的要求越来越高，但目前已有的 3 种基本度量方法，及 2 种高级衡量法都不足以满足这一要求。因为，一方面，操作风险损失数据普遍缺乏；另一方面，实际中数据呈现出高度非线性关系，而传统度量方法难以克服这一问题。所以，在人类神经网络的工作原理的启示下，受益于近几年人工神经网络技术的蓬勃进展，本文将 BP 神经网络技术运用于商业银行的操作风险度量当中，并对国内招商银行、民生银行等 5 家股份制商业银行做了实证讨论。许多讨论已表明神经网络模型能够避开操作风险度量所需要的大量损失数据，不仅有一定的有用价值，而且还有很强的可操作性，是一种有效的新度量方法。为我国商业银行操作风险的度量走向有用化和简单化奠定了基础。关键词：操作风险、人工神经网络 ANNs、股份制商业银行、资本金一、引言精品文档---下载后可任意编辑对操作风险的度量是商业银行管理操作风险的核心内容，对操作风险的度量是否合理、科学、准确决定着银行管理操作风险的水平。目前衡量的主要方法有：1．基本指标法(basic indicator approach)2．标准法(standardized approach)3．高级计量法(advanced measurement ap—proaches，AMA)各方法目前的使用情况如图所示：工具方法风险与控制评估关键风险指标情景分析其他基本指标法93%86%21%21%标准法100%92%23%23%高级计量法100%71%86%14%表 1 亚太地区银行操作风险管理工具使用情况资料来源：KPMG 2024* 注： 其他方法包括，损失搜集，风险映射/设置，关键的操作风险控制；极端事件的情景模拟分析；内部和外部损失数据的运用；缺口分析。对于我国商业银行来说，现有的操作风险度量方法在实际应用上还存在着很大的限制性。如标准法建立在将将所有业务分为 8 类产品线的基础上，存在重复计量问题，并没有考虑各项损失之间相关性；而高级计量法不仅要求提...
