精品文档---下载后可任意编辑Shibor 作为货币市场基准利率的有效性分析的开题报告摘要Shibor 是中国境内货币市场中的一种基准利率，作为贷款利率、债券收益率等金融产品的参考利率，对于货币政策与经济活动具有重要的影响。然而，近年来，Shibor 值发生异常波动的现象引发市场对其有效性的质疑。本文旨在通过对 Shibor 作为货币市场基准利率的有效性分析讨论，探讨 Shibor 值异常波动背后的原因，并对 Shibor 的有效性进行评价。本文首先对 Shibor 的概念、进展历程和计算方法进行了介绍，然后通过分析 Shibor 与其他货币市场利率的比较，发现 Shibor 在短期利率方面的有效性较高，但在长期利率方面较弱，存在一定的局限性。随后，本文对 Shibor 出现异常波动的原因进行了探讨，主要包括日益增加的金融机构对 Shibor 的依赖程度、央行的市场操纵行为以及市场交易者的操纵行为等因素。此外，本文还对 Shibor 的改革方向和未来进展进行了展望，包括扩大 Shibor 参考品种、改善 Shibor 计算方法、加强市场监管等。最后，本文通过对国内外学者对 Shibor 有效性的讨论文献进行综述，发现当前对于 Shibor 有效性的评价存在争议，需要进一步深化讨论。本文提出了目前关于 Shibor 讨论的一些不足点，并对 Shibor 的讨论方向和方法提出了一些建设性的意见和建议。关键词：Shibor；货币市场；基准利率；有效性；波动。AbstractShibor is a benchmark interest rate in the Chinese onshore money market, which has an important impact on monetary policy and economic activities as a reference rate for financial products such as loan rates and bond yields. However, in recent years, the phenomenon of abnormal fluctuations in Shibor values has raised questions about its effectiveness in the market. This study aims to explore the reasons behind the abnormal fluctuations in Shibor values and evaluate the effectiveness of Shibor as a benchmark interest rate in the money market.精品文档---下载后可任意编辑This paper first introduces the concept, development history, and calculation method of Shibor, and then compares Shibor with other money market interest...
