精品文档---下载后可任意编辑不同风险度量的投资组合模型及应用讨论的开题报告本次讨论的题目是“不同风险度量的投资组合模型及应用讨论”，讨论的目的是通过建立投资组合模型，探究不同风险度量对投资组合构建的影响，为投资者提供合理的投资组合选择建议。首先，本文将回顾现有的投资组合理论和模型，包括马科维茨模型、资本资产定价模型（CAPM）、三因素模型等，分析各自的优缺点和适用范围，并根据不同的风险度量选择合适的模型。其次，本文将选取不同行业或不同公司的股票作为投资组合，以收益率和风险水平为指标，分别以标准差、半方差、下行风险等多种风险度量方法进行分析，比较不同模型在不同风险度量下的投资组合构建和优化结果。最后，本文将对讨论结果进行讨论和总结，提出建议，为投资者提供更科学、更有效的投资组合选择方案。本讨论需要的技术工具主要包括：Excel、Python，以及一些统计学和经济学方法，如相关系数、协方差、方差分析等。本讨论的意义在于：通过建立投资组合模型，采纳不同的风险度量方法，探究其对投资组合构建和优化的影响，以及提供实际的投资建议，为投资者提供更精准、可靠、有效的投资选择方案，具有极高的实际应用价值。
