精品文档---下载后可任意编辑东亚地区主要股票市场联动效应的讨论——基于金融危机前后样本的分析的开题报告一、讨论背景随着全球化的深化进展和国际经济秩序的变化，各国间的经济联系更加密切，市场互动也越来越频繁。在这样的环境下，股票市场之间的联系成为一个备受关注的话题。尤其是在金融危机期间，各国股票市场的变化更加频繁，这也让人们更加关怀东亚地区股票市场之间的联动效应。二、讨论目的本讨论旨在探讨东亚地区主要股票市场之间的联动效应，以金融危机前后的数据为讨论样本，分析各国股票市场之间的相互影响以及联动机制。三、讨论方法本文主要实行以下两种讨论方法：1. 时间序列分析法：对东亚地区主要股票市场的日度数据进行时间序列分析，从中提取特征变量，进而分析各国间的相互影响。2. 协整分析法：通过协整分析的方法，探讨东亚地区主要股票市场之间的联动机制。同时，将样本数据分为金融危机前后两部分，以此讨论金融危机对各国股票市场之间联动效应的影响。四、讨论结论本文估计将得出以下结论：1. 东亚地区主要股票市场之间存在显著的相互影响。2. 东亚地区主要股票市场之间的联动机制表现为双向联动。3. 金融危机对各国股票市场之间联动效应的影响较大，但具体影响因素需要根据讨论结果进一步分析得出。五、讨论意义本文的讨论结果将有助于我们更加深化地了解东亚地区股票市场之间的变化与联动，提供一定的参考和依据，以便投资者、政策制定者等更加准确地推断市场趋势和风险。此外，本文所采纳的时间序列分析方精品文档---下载后可任意编辑法和协整分析方法也有较强的推广价值，可为其他领域的讨论提供借鉴和启示。
