精品文档---下载后可任意编辑阈红利策略下复合 Poisson 风险模型的绝对破产的开题报告题目：阈红利策略下复合 Poisson 风险模型的绝对破产讨论背景和意义：金融风险管理是一个重要的讨论领域，越来越受到学者和从业人员的关注。以传统的金融风险管理模型为例，如 Black-Scholes 模型，它在模拟股票等金融工具的变动时并不适用于复合风险模型。因此，在复合风险模型中讨论金融风险的核心问题是如何解决这种不确定性。阈红利策略是一种常常被用于控制金融风险的策略，它根据设定的门槛值来进行投资决策。相对于其他策略，阈红利策略能够更好地控制风险。因此，在复合 Poisson 风险模型中讨论阈红利策略具有重要的理论和实践意义。讨论内容和方法：本讨论将结合复合 Poisson 风险模型及阈红利策略，探讨在阈红利策略下复合 Poisson 风险模型的绝对破产问题。具体来说，我们的讨论将分为以下几个方面：1.复合 Poisson 风险模型的基本原理和参数估量方法。2.阈红利策略的实现原理及其在金融风险管理中的应用。3.针对阈红利策略下的复合 Poisson 风险模型，进行分析和建模。4.分析讨论得出阈红利策略下复合 Poisson 风险模型的绝对破产的概率，并对其进行仿真实验验证。讨论预期结果：本讨论将在阈红利策略下复合 Poisson 风险模型的讨论中提供新的思路和方法，能够更好地控制风险并降低绝对破产的概率。通过对实际金融市场情况的仿真实验，我们将得到质量更高的风险管理策略，为实践提供有价值的参考。参考文献：[1] Cui, Z., & Hu, Y. (2024). Optimal dividend and capital injection problem with a threshold strategy in a dual risk model. Insurance: Mathematics and Economics, 82, 35-50.精品文档---下载后可任意编辑[2] Grandell, J. (1997). Mixed Poisson processes. New York: Chapman and Hall.[3] Li, B., Li, D., & Wang, R. (2024). A note on the optimal dividend problem with regime switching and a threshold strategy. Insurance: Mathematics and Economics, 82, 1-11.
