招商银行公司客户信用评级操作手册 1 概况说明 1.1 客户信用评级的基本概念 客 户 信 用 评 级 是 一 种 根 据 客 户 违 约 可 能 性 （ 违 约 率 ） 大 小 ， 将 客 户 （ 包 括 借 款 人 和 担 保人 ） 划 分 为 不 同 等 级 的 风 险 分 类 方 法 和 过 程 。 它 是 我 行 识 别 、 计 量 、 监 测 和 控 制 信 用 风 险 的基 础 工 作 ， 为 信 用 分 析 、 授 信 审 批 、 贷 款 定 价 、 贷 后 管 理 、 经 济 资 本 分 配 与 考 核 等 提 供 重 要的 支 持 。 它 包 括 评 级 方 法 的 开 发 和 评 级 的 实 施 两 项 基 本 内 容 。 本 手 册 主 要 针 对 评 级 的 实 施 。 1.1.1 评 级 模 型 的 开 发 。 评 级 模 型 的 开 发 是 指 银 行 根 据 自 身 历 史 数 据 和 经 验 ， 同 时 参 考 外 部 数 据 和 经 验 ， 应 用数 理 统 计 技 术 和 专 家 意 见 ， 对 比 分 析 违 约 客 户 和 不 违 约 定 客 户 的 不 同 特 征 ， 找 出 客 户 违 约 机理 和 导 致客 户 违 约 的 因素（ 违 约 驱动因素）， 并将 这些因素（ 财务和 非财务因素） 按某种 形式（ 打分 卡或违 约 概率 模 型 等 ） 进行 相对 固化（ 应 在评 级 实 践中不 断修正）， 建立起客 户 违约 模 型 （ 包 括 配 套IT 系统 ） 的 方 法 和 过 程 。 1.1.2 评 级 的 实 施 。 评 级 的 实 施 是 指 银 行 将 完成开 发 的 评 级 模 型 应 用 于信 贷 业务实 践的 方 法 和 过 程 ，包 括 评级 操作 和 评 级 结果的 应 用 两 个方 面。 评 级 操作 是 指 对 现有客 户 或潜在客 户 划 分 等 级 的 过 程 ，即将 客 户 有关的 财务和 非财务指标输入评 级 模 型 ， 通过 模 型 运算， 得到客 户 评 级 分 值和 自 动评 级 ， 并在审 慎的 原则下对 自 动评 级 进行 调整， 从而获得客 户 评 级 等 级 和 对 应 的 违 约 率 。 评 级 结果的 应 用 是 指 银 行 将 客 户 评 级 分 值、 等 级 、 违 约 率...
