股市技术分析股市秘籍ATR指标技术

ATR 指标技术集锦 真实波动幅度均值（ATR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉 ATR 及其具有的许多有用功能。其众多应用包括：参数设置(setups)，入市，止损，获利等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。 ATR 是如何计算的？下面我们会简单解释的；如何利用 ART 设计交易系统？我们随后也会用几个简单例子说明众多方法中的一些。 如何计算真实波动幅度均值（ATR） 波动幅度：单根 K 线图最高点和最低点间的距离。 真实波动幅度：是以下三个波动幅度的最大值 1. 当天最高点和最低点间的距离 2. 前一天收盘价和当天最高价间的距离，或 3. 前天收盘价和当天最低价间的距离 当日 K 线图出现缺口时，真实波动幅度和单根 K 线的波动幅度是不同的。 真实波动幅度均值就是真实波动幅度的平均值。为了让 ATR 反映近期波动性，可以使用短期 ATR（2－10 根 K 线图）；为了让 ATR 反映“长期”波动性，可以使用 20 至 50 根 K 线或更多。 ATR 的特征及其益处 ATR 是一个评价市场价格运动的通用指标，而且是一个真正的自适应指标。下面这个例子能帮助解释这些特征的重要性。 如果我们计算一下玉米在两天内的平均价格波动幅度，比如说是500 美元；日元合约的平均价格波动幅度可能是2,000 美元或更多。如果我们要建立一个交易系统分别为玉米或日元设置合适的止损水平，那么我们会看到这两者的止损水平是不同的，因为两者的波动性不同。我们可能在玉米上设定 750美元的止损水平，而在日元合约上是3,000美元。如果我们要建立一个能同时适用于这两个市场的交易系统，我们很难在这两个市场上让用美元数量表示的止损水平相等。750 美元的止损水平对玉米来说是合适的，但对日元来说可能太小了；3,000 美元的止损水平对日元来说是合适的，但对玉米来说太大了。 然而，我们不妨假定在上面的例子中，玉米在两天内的真实波动幅度均值（ATR）是500 美元，日元在两天内的真实波动幅度均值（ATR）是2,000 美元。如果我们把止损水平设置为 1.5 倍的ATR（即用ATR表示的止损水平），我们就能在这两个市场使用相同的标准（即 1.5倍的ATR），玉米的止损水平会是750 美元，日元的止损水平会是3000美元。 现在让我们假定市场条件变了，玉米波动性变的很高，两天之内运动了 1000 美元；而日元变得很平静，两天之内只运动了 1000 ...