一、选题的背景与研究意义选题的背景：美国次贷危机愈演愈烈，给金融界带来了巨大冲击。此时，商业银行为追求利润持续快速增长，很容易出现过度竞争，放宽信贷标准，盲目扩大信贷客户群体的现象。据央行研究显示：美国经济每放慢一个百分点，中国出口就会下降六个百分点。当前美国经济增长乏力导致的其国内需求下降，必会使以外向型经济为主导的中国经济面临越来越突出的产能过剩问题。可见，随着企业订单减少、销售不畅、利润锐减以及亏损企业、行业数目增加，银行客户的还款能力和意愿发生变化，银行业不良贷款面临反弹的压力加大，部分行业信贷风险凸显。此外，随着市场经济的发展和金融创新的不断深化，商业银行面临的风险日益复杂化和多元化。加入世贸组织后，外资银行凭借其优良的服务、先进的金融产品以及科学的管理方法大批的涌入中国市场。依照 20%的客户拥有 80%的银行存款，那么外资银行只要成功赢得我国 20%的客户，就能在我国资金市场上“呼风唤雨”。再加上非金融机构不断推进金融创新和各种金融衍生工具的引入，我国商业银行的生存空间受到了极大的威胁，面临的信贷风险进一步加剧。为应对快速变化的形式和日趋激烈的竞争环境，国外金融机构已经开发并采用了一系列预警技术来度量和预警信贷风险。为了与国际金融市场接轨，并在激烈的竞争中占有一席之地，我国商业银行必须在学习国外信贷风险预警方法的同时，结合我国商业银行的实际情况，在信贷风险预警机制、技术和方法等方面上进行质的改革创新。国外研究现状国外关于经济预警体系的研究最早可以追溯到 19 世纪末期，当时的研究仅限于宏观经济领域，并没有引入微观经济活动。如美国经济学家巴布森在 1909 年发表了关于美国宏观经济状态的第一个指示器——“巴布森经济活动指数”，并于 1915 年编制了“经济晴雨表”，以不同颜色来反映宏观经济动向。不过直到20 世纪 80 年代西方银行才普遍开始注重对信贷风险的防范与管理，并开始开发一些模型和工具用于信贷风险预警管理。至今，国外关于信贷风险预警体系的理论和方法的研究己相对成熟，部分成果己经在实际中得到运用。根据国际货币基金组织高级济学家 Daniel·c·Hardy 的研究，他认为目前尚没有哪套监测指标能够作为完全可靠的风险监测工具。国际货币基金组织 1999 年提出了宏观审慎性指标由两类综合指标组成：一类是有关单个金融机构健康状况的微观审慎性指标；另一类是与金融体系稳健性有关的宏观经济变量。...
