改进金融机构风险管理的建议----------------------- -----------------------日期：省银行业信息第 2 期省银行业协会秘书处 二○○九年三月三十日 [编者按]为加强同业间的信息沟通，拓宽金融创新思路，切实提高为会员单位服务的质量，促进我省银行业的健康进展,现从国、国际的相关刊物中筛选、摘录了一批与实际工作紧密结合的经验介绍文章，分批登出，仅供参考学习。本期刊载：一、改进金融机构风险管理的建议；二、关于部分行业大型民营企业贷款风险状况的调查与思考。改进金融机构风险管理的建议本专题报告简要介绍了大型金融机构的良好风险管理做法，指出了应从近期金融市场危机中吸取的主要教训，并提出了进一步改善银行风险管理的建议。一、引子过去一年半来，我们目睹了一场近几十年来最为严重的金融冲击。此次金融危机还远未见底，其所造成的损失从金融部门已经蔓延到实体经济。在这场被命名为“2024/08 年信用危机”的连锁事件中，金融机构一直处于核心地位。为应对金融动荡，监管者以与金融产业集团对特别时期的大型金融机构风险管理做法进行了评估。一系列的分析评估报告就是这些评估工作的成果，专家们对风险管理的良好做法进行了初步总结。最近令人瞩目的银行倒闭案例已经证明，这项工作非常重要。大型金融机构的倒闭最终归因于风险管理的失败，而对那些在这场风暴中幸免的金融机构来说，良好的风险管理做法是主要原因。二、良好风险管理的做法那么，什么因素在风险管理工作中发挥了有效作用，我们应该从2024 至 2024 年的极端金融事件中吸取哪些教训呢？2024 年初，由不同国家的金融监督官组成的小组就这一问题进行了第一次评估和回应。该小组的评估报告指出，那些在此次金融危机中运行良好的银行，其下列四个方面特别突出：（一）金融机构部的有效沟通高级监督官小组的报告指出，那些表现良好的金融机构“在金融机构部能更有效地分享定性和定量信息”。这种做法便于金融机构提前预测资产抵押证券市场的潜在问题，进而与时实行措施，从而减轻、降低证券市场的潜在问题，进而减轻、降低乃至完全摆脱风险。这种机构部信息沟通方式，便于高级管理人员在必要的情况下实施宏观对冲措施（macro-hedges），而不是由各业务部门来决定。而那些缺乏这种信息沟通方式的金融机构，随着金融危机的加深，其业务部门自主决定的做法增加了（而不是减少了）风险敞口。另外，还有一些金融机构，要么很少根本就没有这种意识，而等到意识到时已...
