贷款定价模式研究论文

贷款定价模式讨论论文 随着我国利率市场化改革的推动，商业银行贷款定价的自主权逐步扩大。本文拟对贷款定价的主要模式作简明、系统的探讨，在此基础上，提出我国商业银行确定贷款定价模式的基本思路。 一、贷款定价的三种基本模式 银行业贷款定价的具体方法有很多种。这些千变万化的具体方法可以归为三大模式：成本加成模式；基准利率加点模式；客户盈利分析模式。在定价实践中，这三种模式往往混合使用。 （一）成本加成模式 1.基本原理 此模式认为，任何一笔贷款的利率应包括以下四部分，才算“有利可图”： （1）资金成本。银行为筹集贷款资金所发生的成本。 （2）贷款费用。又称“非资金性操作成本”，如：对借款人进行信用调查、信用分析所发生的费用；抵押物鉴别、估价费用；贷款资料、文件的工本费、整理保管费用；信贷人员的工资、福利和津贴；专用器具和设备的折旧费用等。 （3）风险补偿费。由于贷款的对象、期限、种类、保障程度各不相同，所以每笔贷款的风险程度各不相同。贷款价格中必须考虑风险补偿费，否则银行不如将贷款资金用于购买无风险的国库券了。一般来说，贷款定价中考虑的风险因素有： A违约风险补偿费。违约风险 defaultrisk 指借款人不能按期还本付息的可能性。违约风险补偿费通过信用评级和历史统计数据得出。 B.期限风险补偿费。贷款期限越长，利率风险越大，借款人信用恶化的可能性越大。所以，贷款期限越长，所要求的期限风险补偿费越高。 （4）目标收益。为银行股东提供一定的资本收益率所必须的利润水平。 根据以上分析，可得出“成本加成模式”下贷款保本利率及保利利率的计算公式： 贷款保本利率＝（1）＋（2）＋（3） 贷款保利利率＝（1）＋（2）＋（3）＋（4） 2.简要评价 （1）总体而言，“成本加成模式”属于“内向型”。它主要考虑银行自身的成本、费用和承担的风险。银行的资金成本、贷款费用越高，贷款利率就越高。此种模式未考虑当前资金市场上的一般利率水平，因而可能会导致客户流失和贷款市场的萎缩。 （2）“成本加成模式”需要银行有一个精心设计的成本计算系统，能够精确地归集和分配成本。但是，由于银行属“多产品企 业 ” multiproductindustry或 称 “ 金 融 百 货 公司”financialdepartmentstore，在成本分配方面往往存在很大困难。如，将信贷人员的工资或某些贷款专用器具的折旧费用分配给多笔贷款，需要大量的主观推断；将信用调查费、抵押物评估费等按...