《金融风险管理》Financial Risk Management 《金融风险管理》Financial Risk Management 朱 波西南财经大学 金融学院2009 年朱 波 zhubo@swufe.edu.cn第六章 信用风险和管理（上）2朱 波 zhubo@swufe.edu.cn主要内容 信用风险概述 贷款种类、特点和贷款收益率的计算 信用要素分析 信用评分法 信用评级及应用 CreditMetrics 结构化信用模型：默顿方法 巴塞尔协议对信用风险的衡量 中资银行当前的信用风险管理 构建中国银行业现代信用风险管理制度3朱 波 zhubo@swufe.edu.cn信用风险概述4朱 波 zhubo@swufe.edu.cn信用风险概述定义：信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性；更为一般地讲，信用风险还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。5朱 波 zhubo@swufe.edu.cn信用风险的古老历史，也是最为复杂的风险种类。对信用风险的研究可包括风险的衡量与管理，信用风险的衡量是问题的核心和管理的前提，也是研究的重点。方法众多，篇幅巨大，我们只选择几个小点进行了解。6朱 波 zhubo@swufe.edu.cn信用风险分类信用风险可以分为以下两类：一、道德风险指借款者蓄意骗取银行资金给银行带来损失的可能性。道德风险产生的原因是信息不对称。南充之行的感悟（部分台商的行为）二、企业风险指由于借款企业的经营状况不佳而不能按期还本付息的风险。7朱 波 zhubo@swufe.edu.cn信用风险分类企业在经营过程中可能面临的风险类型：1. 财产风险——企业的财产由于社会的、自然的或政治经济的风险而发生损失，从而影响其还本付息能力的风险。2. 个人风险——企业的主要负责人的离开、死亡或主管人员经营不善使企业遭受损失的可能性。3. 责任风险——企业在发生侵权行为时或其他情况下，对他人造成的损害需负的赔偿责任。8朱 波 zhubo@swufe.edu.cn贷款种类、特点和贷款收益率的计算9朱 波 zhubo@swufe.edu.cn贷款种类及特点按国际银行业的传统，贷款可分为以下四类：工商业贷款房地产贷款个人消费信贷其他贷款贷款性质的不同，授信时所采用的信用评分系统或相关权重不同。10朱 波 zhubo@swufe.edu.cn工商业贷款一、工商业贷款工商业贷款是商业银行贷款的主要形式和重要利润来源。按贷款期限可以分为：1. 短期贷款——用于工商业企业流动资金需求和其他短期...
