金融风险管理山东财经大学 金融学院2第二章 金融风险的识别§1 金融风险识别的概念和原则§2 金融风险识别的基本内容§3 金融风险识别的基本方法3§1 金融风险识别的概念和原则一、金融风险识别的概念二、金融风险识别的作用三、金融风险识别的原则§1 金融风险识别的概念和原则一、金融风险识别的概念 金融风险识别是金融风险度量的前提和基础。风险识别后才能准确把握风险的类型和风险源，进而采取准确可靠的风险度量方法，为进一步有效实施风险管理措施打好基础。 金融风险识别是指通过运用相关的知识、技术和方法，对处于经济活动中的经济主体所面临的金融风险的类型、风险头寸、风险源、严重程度等进行连续、系统、全面的识别、判断和分析，从而为度量金融风险和选择合理的管理策略提供依据的动态行为或过程。 山东财经大学 金融风险管理6 金融风险识别的根本任务是在于识别金融风险的类型和风险源，即导致金融风险的根源和驱动因素。 金融风险辨别是一项连续、复杂的系统工程：复杂性：局部到整体的各个层面都面临着不同的风险，不同层次上的风险又纵横交错、异常复杂。普遍性：不仅是管理部门的任务，还需要几乎所有部门的参与。动态变化性：经济主体的运作环境时刻都在变化，导致金融风险的各类驱动因素也随之变化。不间断、实时的动态过程7二、金融风险识别的作用 确定金融风险的类型和受险头寸，使风险管理有的放矢。 确定金融风险的诱因哪些是系统性的、非系统性的，哪些能避免，哪些需要转移或对冲等。 对各类金融风险的性质、状况、严重程度等做出初步估计，以确定下一步处理各类金融风险的顺序、路径和方式。8三、金融风险识别的原则1. 实时性原则 经济主体的财务状况、市场环境等各种可能导致风险的驱动因素时常处于变化之中，经济主体面临的市场风险的类型、受险部位、严重程度等都会发生改变。实时关注、连续识别、及时调节2. 准确性原则 应准确识别各个风险类型、风险的存在部位和风险源，否则会将风险识别的后续工作引入歧途平。风险的严重性的准确估计，过高会提高风险管理的成本，造成管理过度，带来新风险。过分低估又可能导致管理不足，导致更大的潜在风险。93. 系统性原则 除了对经济活动的每一环节、每一项业务进行独立分析外，还应特别注意各个环节、各项业务之间的紧密联系。经济主体面临的整体金融风险可能大于也可能小于其单个金融风险的总和。4. 成本效益原则 风险管理...
