金融市场风险传染理论的进展与创新该专著的突出特色之一：丰富的理论模型。围绕金融风险管理理论，采纳数理统计方法与计算机模拟处理技术，对金融市场存在的多种典型波动特征进行提取与计量，特别是针对金融市场波动结构突变，创新性地采纳了机制转换波动模型进行刻画；对于收益率中的极值部分，则使用水文学中常用的极值理论进行度量，以准确描述金融市场的极值风险；进而再利用多种非线性的 Copula 模型对不同国家和地区股市相互之间的极值风险传染关系进行逐一讨论，仿真分析多个股市在次贷危机后是否发生风险传染以及极值风险传染的动态特征。透过此作，可以认为淳伟德教授在较大程度上扩展和创新了金融市场风险传染讨论理论和方法。该专著的突出特色之二：严谨的实证分析。基于金融风险传染模型，选择中国内地股市、中国香港股市、日本股市、英国股市与美国股市作为讨论对象，通过多种传统金融风险传染测度方法的运用，实证分析多个金融市场之间的风险传染关系，为进一步讨论次贷危机之后中国内地等金融市场彼此之间的风险传染问题提供了经验数据。同时通过不同讨论方法的比对，指出了传统金融风险传染讨论方法存在的问题和不足，为改进金融风险传染讨论方法提供了讨论基础与新的思路，同时也验证确定了非线性的 Copula 模型对金融风险传染测度的有效性、准确性。此外，在风险传染实证结果基础上构建的两种类型投资组合，即由两个股市构成的投资组合和由多个股市构成的投资组合表明，将极值风险传染讨论成果运用于投资组合具有优化其功能的实际运用价值。该专著的突出特色之三：生动的语言文字。将深化浅出的理论与具体的讨论对象相结合，在模型演绎和系统分析基础上进一步开展实证分析，使抽象与具体相结合，各个具体化和代表性的個案得以形象描述和生动呈现。该书既具有一定的理论深度，为高等院校、科研机构的相关讨论人员进行金融风险管理讨论提供了良好的参考文献，同时也为金融监管部门和投资主体提供了可操作的应用工具和方法借鉴。
