填空我国商业银行流动性风险监管指标主要有：（流动性覆盖比率），（流动性比率）1.世界信用评级集团于（2013 年 6 月 25 日）在香港成立2.度量操作风险三种方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法）3.巴塞尔协议三大支柱（最低资本要求），（外部监管），（市场约束）4.信用价差是考察对象所要求的回报率与（无风险收益率）之间的差额5.计算 VAR,必须确立两个参数（持有期），（置信区间）6.美国的（FICO）信用分主要用于评估个人的信用风险7.KMV 认为，公司股权可以认为该公司资产的（市场价值）8.Var 英文全称（valueatrisk）9.我国商业银行最低核心一级资本充足率（不得低于 5%）1.我国商业银行管理办法要求流动性覆盖比率不得低于（25%）2.根据巴赛尔协议，银行的总资本充足率不得低于（8%）3.操作风险度量三类（基本指标法），（标准法），（高级计量法）4.操作风险相关的四大因素（人员），（内部流程），（技术）（外部事件）5.金融风险管理第一步（金融风险识别）6.无风险资产的 beta 等于（0）7.Var 英文全称（ValueatRisk）8.世界三大评级机构（穆迪），（标准普尔），（惠誉国际）9.风险是指未来结果的（不确定性）10. 资本充足率计算公式包含（信用风险）（市场风险）（操作风险）1）目前我国规定商业银行流动性比例最低为（25%）2）由（目前世界上三大信用评级机构是（标准普尔）、（穆迪投资服务公司）、（惠誉国际信用评级公司）3）度量操作风险的方法可以划分为三种（基本指标法）、（标准法）、（高级计量法）4）巴塞尔委员会诞生于（1974）年5）汇率风险分为（交易风险）、（折算风险）、（经济风险）6）计算 var 值，必须确定两个参数，（持有期限）和（置信水平）7）Z 积分模型由（爱德华•奥特曼）于 1968 年提出8）KMV 模型认为，公司股权可以视为该公司资产的（看涨期权）9）Var 的英文全称（valueatrisk）10）度量金融工具（系统性）风险的主要指标是（久期）和（凸性）1、度量金融衍生品价值时间损耗的指标（敏感度）2、流动性风险主要分为（筹资流动性风险）和（市场流动性风险）3、由资产及市场特性所造成的流动性风险称为（外生流动性风险）4、度量金融机构流动性状况的指标体系分析法，主要有（流动性指数法），（存款集中法），（财务比率指标法）5、商业银行 ATM 故障，属于（操作风险）6、按照巴塞尔协议，银行总资本充足率不能低于（8%）7、操作风险度量三个方法（基本指标法），...
