一、门限面板模型概览 假如您不同意瞧下面一堆堆得文字,更不想瞧计量模型得估量与检验原理,那就去《数量经济技术经济讨论》上,找一篇标题带有“双门槛(或者双门限)”得文章,浏览一遍,瞧瞧文章计量部分列示得统计量与检验结果。这样,在软件操作时,您就知道每一步得到得结果有什么意义,怎么解释了,起码心里会有点印象。 一般情况下,一个讨论生花费在讨论上得时间越多,她得成果越丰富,也就就是说,讨论成果与讨论时间存在某种正向关联。但就是,这种关联就是线性得吗？在最初阶段,她可能瞧了两三年得文献,也没有写出一篇优秀得文章,但就是一旦过了这个基础期,她得能量与成果将如火山爆发一样喷涌出来,此时,她投入少量得时间,就能产出大量优质文章。再过几年,她可能会进入另外一种境界,虽然比以前有了极大提高,但就是讨论进入新得瓶颈期,文章发表得数量减少。由此可以瞧出,讨论成果与讨论年限存在一种阶段性得线性关系。这个基础期得结点、瓶颈期得起点就像“门槛”一样把讨论阶段分成三个部分,在不同部分,成果与时间得线性关系都不同。这个效应被称为门槛效应或门限效应。 门限效应,就是指当一个经济参数达到特定得数值后,引起另外一个经济参数发生突然转向其它进展形式得现象。作为原因现象得临界值称为门限值。在上面得例子中,成果与时间存在非线性关系,但就是在每个阶段就是线性关系。有些人将这样得模型称为门槛模型,或者门限模型。假如模型得讨论对象包含多个个体多个年度,那么就就是门限面板模型。 汉森(Bruce E、 Hansen)在门限回归模型上做出了很多贡献。了解门限模型最好得办法,首先就要阅读她得文章。她得文章很有特点:条理很清楚,推导过程详细,语言简练,语法不复杂。有关她得论文、程序、数据可以参考 Hansen 得个人网站 :。 Hansen 于 1996 年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》,提出了时间序列门限自回归模型(TAR)得估量与检验。之后,她在门限模型上连续追踪,发表了几篇经典文章,尤其就是 1999 年得《Threshold effects in nondynamic panels: Estimation, testing and inference》,2000 年得《Sample splitting and threshold estimation》与 2025 年与她人合作得《Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model》。 在这些文章中,Hansen 介绍了包含个体固定效应得静态平衡面板数据门限回归...
