清华李子奈计量经济学教学全集目录•计量经济学导论•经典单方程计量经济学模型•违背经典假设的计量经济学模型目录•虚拟变量模型•时间序列计量经济学模型•联立方程计量经济学模型01计量经济学导论计量经济学是一门运用数学、统计学和经济学理论，以经济数据为基础，通过建立经济模型，对经济现象进行定量分析和预测的学科。计量经济学起源于20世纪初，随着计算机技术的发展和经济学理论的不断完善，计量经济学在理论、方法和应用方面都取得了巨大的进展。计量经济学定义与发展计量经济学发展计量经济学定义研究对象计量经济学的研究对象包括微观经济主体（如家庭、企业）和宏观经济总体（如国民经济、国际经济）。研究方法计量经济学的研究方法主要包括理论建模、实证分析和政策评估。其中，理论建模是构建经济模型的基础，实证分析是对经济数据进行检验和解释的过程，政策评估是对经济政策效果进行定量评估的方法。计量经济学研究对象与方法计量经济学与其他学科关系经济学为计量经济学提供了理论支撑和研究对象，如微观经济学、宏观经济学、国际经济学等。同时，计量经济学也为经济学研究提供了实证支持和政策分析工具。与经济学的关系数学为计量经济学提供了严密的理论基础和分析工具，如线性代数、概率论与数理统计等。与数学的关系统计学为计量经济学提供了数据收集、整理、描述和推断的方法，如参数估计、假设检验、回归分析等。与统计学的关系02经典单方程计量经济学模型一元线性回归模型介绍一元线性回归模型的基本形式，讨论模型的设定和参数估计方法，包括最小二乘法（OLS）的原理和步骤。模型的统计检验阐述对一元线性回归模型进行统计检验的方法和步骤，包括拟合优度检验、回归系数的显著性检验（t检验）和模型的总体显著性检验（F检验）。模型的预测与应用探讨如何利用一元线性回归模型进行预测和决策分析，包括点预测、区间预测和假设检验等。模型设定与参数估计模型设定与参数估计介绍多元线性回归模型的基本形式，讨论模型的设定和参数估计方法，包括最小二乘法（OLS）在多元线性回归模型中的应用。模型的统计检验阐述对多元线性回归模型进行统计检验的方法和步骤，包括拟合优度检验、回归系数的显著性检验（t检验和F检验）以及多重共线性的诊断和处理。模型的预测与应用探讨如何利用多元线性回归模型进行预测和决策分析，包括点预测、区间预测、假设检验以及变量选择和模型优化等。多元线性回归模型010203异方差性讨论异方差性的概念、产生的原因以及对最小二乘法估计量的影响，介绍异方差性的检验方法和处理方法，如加权最小二乘法和异方差稳健标准误。自相关性阐述自相关性的概念、产生的原因以及对最小二乘法估计量的影响，介绍自相关性的检验方法和处理方法，如广义最小二乘法和自相关稳健标准误。多重共线性讨论多重共线性的概念、产生的原因以及对最小二乘法估计量的影响，介绍多重共线性的诊断方法和处理方法，如变量剔除法、主成分回归和岭回归等。放宽基本假定的模型03违背经典假设的计量经济学模型ABDC异方差性的定义指随机误差项的方差随解释变量的变化而变化，不满足同方差性的假设。异方差性的后果导致OLS估计量虽然仍然是无偏和一致的，但不再是有效估计量，且t检验和F检验失效。异方差性的检验图示检验法、等级相关系数检验法、戈里瑟检验法等。异方差性的修正加权最小二乘法(WLS)、异方差稳健标准误法等。异方差性指随机误差项之间存在相关关系，不满足无自相关性的假设。自相关性的定义导致OLS估计量虽然仍然是无偏的，但不再是一致和有效的，且t检验和F检验失效。自相关性的后果DW检验、LM检验、BG检验等。自相关性的检验广义差分法、自回归模型(AR)、移动平均模型(MA)、自回归移动平均模型(ARMA)等。自相关性的修正自相关性ABCD多重共线性的定义指解释变量之间存在高度线性相关关系，不满足解释变量间不存在完全共线性的假设。多重共线性的检验相关系数矩阵法、方差膨胀因子(VIF)法、条件指数法等。多重共线性的修正剔除部分解释变量、增加样本容量、岭回归(RidgeRegression)、主成分回归(PrincipalComponentRegression)等。多重共线性的...
