Ｓ tat ａ面板回归操作过程、基本指令及概要在使用 Stata 过程中,录入面板数据后,一般需要对初始数据进行识别，因此需要首先进行面板数据得识别,其指令为：1、面板数据识别指令：t ｓ set ｒ egi ｏ n ｙ e ａ r案例:② 部分初始数据录入数据操作为:② 将上述初始数据录入 sta ｔ a 后(注意：录入数据及首行只能就就是英文字母或者数字,不能有汉字）,显示如下:③ 输入指令ｔｓ set ｒ e ｇｉ on ｙｅａ r,显示如下结果、 ts ｓ et region year ｐ a ｎ e ｌ vari ａｂ l ｅ: regio ｎ (ｓ tron ｇ ly ba ｌ anｃ ed) time va ｒｉ able: yea ｒ， 2025 to 2 ０ 14 del ｔ a: 1 ｕ nit2、面板数据固定效应回归指令：xtreg ｙ ｅ rs eqs x １ x2 x3 x ４ x5，fe案例:录入数据,并进行面板数据识别之后,输入以上指令:xt ｒ eg y ers eqs x1 ｘ 2 ｘ３ x ４ x5,fe其中,xtreg 为面板回归指令，y 为选取得因变量,ers、ｅ q ｓ、x １、x ２、ｘ３、ｘ４、x5 为自变量，末尾加 fe 表示为固定效应，假如末尾加 re 则就就是随机效应。上述回归结果显示如下:３、面板数据随机效应回归指令:x ｔ re ｇ y ers eqs x １ x2 x3 x4 x5,re4、ｈ ausman 检验指令：Hausm ａ n 检验就就是固定效应或者随机效应回归之后，需要加入得一个检验,具体指令如下:ｑ u ｉ ｘ treg y ers eqs x1 x2 x3 x4 x5,ｆ ee ｓｔ stor ｅ fequ ｉ x ｔ re ｇ y e ｒ s eqs x1 x2 x3 x ４ x5,feest ｓ t ｏ re rehausman ｆ e re5、门限回归指令使用门限(或者门槛)回归模型得,只需要在录入数据后,使用以下指令进行回归即可，ｘ threg 为门限回归指令,ｙ eqs x1 x2 x3 ｘ 4 ｘ 5 分别为自变量与因变量，rx 与 qx 括号中得分别为核心解释变量与门限变量,可以一致也可以不一致。单门槛:x ｔ hr ｅ g y eqs x1 ｘ 2 x3 x4 x5,ｒ x（ers) ｑ x(er ｓ) thnuｍ(1) trim(0、01) g ｒ id(400) bs(30 ０）双门槛:ｘｔ h ｒ eg ｙ e ｑ s x1 x2 ｘ 3 x4 ｘ 5,rx(ｅ rs) ｑ x（ers) ｔｈｎｕｍ(2) trim（０、01 0、05) bs(３００ ３ 0 ０)双门槛作图指令:、 _matpl ｏｔ e(L Ｒ 21), ｃｏｌｕ m ｎ s（1 ２) ylin ｅ(7、35， l ｐ atter ｎ(dash)) conn ｅ ct（dire ｃ t)msize(ｓ mall） mlabp(0) m ｌ abs（z ｅｒ o） y ｔ itl ｅ("LR Ｓt ａ tist ｉ c ｓ") ｘ t ｉ t ｌ e（"Fir ｓ tTh ｒ es ｈ o ｌ d"） ｒ e ｃ as ｔ(li ｎ e) ｎａ me(LR ２ 1) ｎｏdraw、 _matplot ｅ(LR22), column ｓ(１ 2) yl ｉ ne(７、３ 5， lpa ｔ te ｒ n(ｄ ash)) con ｎ ect(direct)msi ｚｅ(smal ｌ) mlab ｐ(0) ｍ labs（z ｅ ro) yt ｉ tl ｅ（"LR S ｔ atist ｉｃ s") xtit ｌｅ（"Ｓｅ co ｎｄＴ hres ｈｏ ld＂） recast（li ｎ e) name(LR22) nod ｒａ w如需Ｓ ta ｔａ空间回归指令以及方法,请联系 QQ44 ６ 3 ９ 5556 或者百度文库搜索下载 S ｔa ｔａ空间回归指令及方法概述。
