第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页第1章风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险、收益与损失1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲第2页共19页第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理的数理基础1.5.1收益的计量绝对收益百分比收益率1.5.2常用的概率统计知识预期收益率方差和标准差正态分布1.5.3投资组合分散风险的原理第3页共19页第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页第2章商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1商业银行公司治理2.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及最高风险管理委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门/机构财务控制部门内部审计部门法律/合规部门外部监督机构2.3商业银行风险管理流程第4页共19页第3页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共19页2.3.1风险识别/分析2.3.2风险计量/评估2.3.3风险监测/报告2.3.4风险控制/缓释2.4商业银行风险管理信息系统第5页共19页第4页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共19页第3章信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1单一法人客户信用风险识别单一法人客户的基本信息分析单一法人客户的财务状况分析单一法人客户的非财务因素分析单一法人客户的担保分析3.1.2集团法人客户信用风险识别集团法人客户的整体状况分析集团法人客户的信用风险特征3.1.3个人客户信用风险识别个人客户的基本信息分析个人信贷产品分类及风险分析3.1.4贷款组合的信用风险识别宏观经济因素行业风险第6页共19页第5页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共19页区域风险3.2信用风险计量3.2.1客户信用评级客户信用评级的基本概念客户信用评级的发展违约概率模型3.2.2债项评级违约风险暴露违约损失率3.2.3信用风险组合的计量违约相关性信用风险组合计量模型信用风险组合的压力测试3.2.4国家风险主权评级3.3信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象单一客户风险监测第7页共19页第6页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共19页组合风险监测3.3.2风险监测主要指标不良资产/贷款率预期损失率单一(集团)客户授信集中度贷款风险迁徙率不良贷款拨备覆盖率贷款损失准备充足率3.3.3风险预警风险预警的程序和主要方法行业风险预警区域风险预警客户风险预警3.3.4风险报告风险报告的职责和路径风险报告的主要内容3.4信用风险控制第8页共19页第7页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共19页3.4.1限额管理单一客户授信限额管理集团客户授信限额管理国家与区域限额管理组合限额管理3.4.2信用风险缓释合格抵质押品合格净额结算合格保证和信用衍生工具信用风险缓释工具池3.4.3关键业务流程/环节控制授信权限管理贷款定价信贷审批贷款转让贷款重组3.4.4资产证券化与信用衍生产品第9页共19页第8页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共19页资产证券化信用衍生产品3.5信用风险资本计量3.5.1标准法3.5.2内部评级法3.5.3内部评级体系的验证3.5.4经济资本管理第10页共19页第9页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共19页第4章市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1市场风险特征与分类利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险4.1.2主要交易产品及其风险特征即期远期期...
