操作风险数据库----240f5b64-715f-11ec-9fe7-7cb59b590d7d一、建立操作风险损失数据库的重要意义1.数据收集过程本身就是识别银行面临的操作风险的过程。该定义不仅为从业者提供一致的含义，也是操作风险分类、度量和控制的前提和基础。不同的定义反映了操作风险管理的目的和范围。数据收集本质上是对操作风险定义的重新定义和选定定义的具体化。在收集数据时，首先要解决的问题是对操作风险损失数据进行分类，确定需要收集的数据类型，并确定操作风险损失数据库的结构。数据结构决定了具体分析方法的可行性和结果的实用性。分类是对定义内涵的进一步细化。分类必须保持一致，按照一定的逻辑类型，特定的分类结构决定着特定分析方法可行性和得到结论的实用性。如果分类是任意的，任何从数据得出的价值也是不规则的。例如，确定完整的风险矩阵是采用自下而上法计算操作风险的资本要求的前提和基础，确定预期损失和非预期损失的大小是正确选择风险转移方式的条件。最近，中国监管部门对操作风险没有统一的定义。银监会有关部门负责人在回答记者有关通知的提问时认为，操作风险源于本行内部控制和公司治理机制的失效，具体表现为错误、欺诈、越权交易、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈等，信息技术系统的重大故障或火灾等事件。然而，更系统地理解操作风险需要一个统一的定义。目前，巴塞尔委员会对操作风险的定义已被业界广泛接受。巴塞尔委员会确定的业务类别-事件类型风险矩阵可以清楚地显示每个业务类别的运营风险以及如何应对事件形式而存在，便于对了解操作风险产生的原因、在风险管理中有效地识别和控制操作风险。为了与国际接轨，我国的商业银行应当采用巴塞尔委员会关于操作风险的分类体系，把银行的操作风险损失映射到这个标准矩阵中去，在标准矩阵中再进一步细分了每个单元的损失类型，做到不遗漏不重叠，涵盖所有的业务损失。1.2操作风险损失数据库的建立是操作风险度量的前提和基础。全面分析运营风险的基础是数据的完整性和质量。如果数据稀缺、有偏见、不完整或有缺陷，任何分析的结果都是可疑的，甚至毫无意义，“垃圾就是输入，垃圾就是输出”。为了解决高层次法律所面临的数据问题，一些大型国际活跃银行开始建立自己的损失数据库，一些官方或商业数据库也出现了。例如，在瑞士成立的“操作风险信息交换协会”包括北美和欧洲的一些知名国际银行。除了收集操作风险损失信息外，协会还确定了信息比较和共享的原则。英国银行家协会还在2000年6月建立了全球操作风险损失数据库。在最初阶段，其成员包括英国、欧洲、北美和澳大利亚的22家银行。其主要目的是协助成员银行全面提高操作风险管理质量，为操作风险定量分析和模型建立提供工具，实现资本优化配置的目标。1．3收集操作风险损失资料也是健全与完善操作风险管理的重要手段收集操作风险内部损失数据，不仅可以加强组织内部对操作风险的理解和理解，还可以通过以往的损失经验和改进措施，掌握操作风险的整体情况风险，全面提升操作风险管理的品质。进行损失资料收集还隐含着组坌_}{文化方面的问题．一般来说．业对于损失事件的发生多持管理错误的心态。一一日．发乍损失事件，除非损失相当严重，多是视而不见，更不用说确实收集相关损失资料。随着操作风险正式纳人资本计提范畴后，如何建构系统有效的方式收集损失资料已成为落实操作风险管理的重要一环。若能将错误视为改善的契机，对损失事件捉供者以适度保护，同时确保资料的机密性，分离数据收集、资料分析与执法等主体，将可鼓励员i：以积极、正自的心态揭露操作风险损失事实}：，收集操作风险损失资料除_f『强化组织内部对操作风险的意识外，借着分析过去的损失经验，对掌握操作风险的整体情形，采取适当的改善行动，及提升操作风险管理的品质都有助益。2操作风险损失数据库的结构与内容根据巴塞尔委员会对操作风险的定义，在建立损失数据库时应收集有关F的信息：事件发生的时间、发现和结束、事件发生的地点、事件的责任主体、事件的业务类别和事件类别，损失的大小、收到的损失金额和恢复方式，以及是否与市场风险和...
