风险管理与金融机构1.以下说法错误的是（）1Points[单选题]*A.债券价格与到期收益率之间存在反向变动关系B.债券价格对收益率的敏感性与该债券当前销售的到期收益率呈负相关关系C.债券到期收益率的增加所导致的债券价格下降的幅度高于与到期收益率等规模下降所引起的债券价格上升的幅度(正确答案)D.高息票利率的债券价格比低息票利率的债券价格对利率变化的敏感性较低2.（）是指金融机构在运营过程中，由于某些因素的不确定性变化导致经营管理出现失误而造成损失的可能性。。1Points[单选题]*A.信用风险B.市场风险C.操作风险(正确答案)D.流动性风险3.一个月展望期的95%的风险价值VaR为3万元，其含义为（）1Points[单选题]*A.我们有百分之95的把握在一个月内的损失不会大于3万元(正确答案)B.我们在未来一个月之后会损失3万元的百分之95C.我们有百分之95的把握在一个月内的损失不会小于3万元D.我们在未来一个月之后有百分之95的可能性损失3万元4.（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。1Points[单选题]*A.利率风险B.汇率风险C.法律风险(正确答案)D.政策风险5.以下关于金融风险的表述错误的是（）。1Points[单选题]*A.金融风险是金融活动的内在属性B.不确定性是风险的必要且充分条件(正确答案)C.金融风险具有客观性和普遍性D.不确定性是金融风险产生的根源6.一般而言，风险与预期回报之间存在（）关系。1Points[单选题]*A.正相关(正确答案)B.负相关C.不相关D.无法确定7.假设某交易组合的价值服从均值为0方差为100万元的正态分布，其一天展望期的95%的风险价值VaR为多少（）1Points[单选题]*A.-164万B.196万C.164万(正确答案)D.-196万8.一般情况下，如预测未来市场利率上升且资产现值变动的幅度小于负债现值的变动，则应努力营造（）。1Points[单选题]*A.负久期缺口(正确答案)B.正久期缺口C.零久期缺口D.不确定9.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润1Points[单选题]*A.增加(正确答案)B.减少C.不变D.先增后减10.（）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。1Points[单选题]*A．利率风险B．系统性风险(正确答案)C．金融自由化风险D．金融危机11.以下不属于金融风险特征的是（）。1Points[单选题]*A.客观性B.主观性(正确答案)C.多样性D.普遍性12.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。1Points[单选题]*A.放款人B.借款人(正确答案)C.银行D.经纪人13.金融机构的流动性越高，（）。1Points[单选题]*A．风险性越大B．风险性越小(正确答案)C．风险性没有D．风险性较强14.流动性缺口是指银行流动性（）和流动性负债之间的差额。1Points[单选题]*A．资产(正确答案)B．现金C．资金D．贷款15.假定某两项投资的回报率均为12%，标准差均为18%，两项投资的相关系数为0.2，将资金以均等方式分别投入两项投资后，该投资组合资产的预期回报率为（）1Points[单选题]*A.6%B.30%C.12%(正确答案)D.24%16.关于信用风险表述不正确的是（）1Points[单选题]*A.交易对手风险发生的业务范围小于信贷风险发生的业务范围(正确答案)B.按业务范围划分，信用风险可分为信贷风险和交易对手风险C.按风险来源划分，信用风险可分为违约风险和价差风险D.信用风险并不是仅存在于传统的借贷领域，而是广泛地存在于所有的业务领域17.一资产组合对于A公司股票的Delta为-2100，A公司股票的当前市场价格为1000元，请计算当A公司股票市场价格下降到995元时，资产组合的价值变化为（）1Points[单选题]*A.减少2100元B.增加2100元C.增加10500元(正确答案)D.减少10500元18.假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值(VaR)额度为100万元，下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标（）。1Points[单选题]*A.构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合(正确答案)B.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合C.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万...
