一个有趣的风险管理问题摘要：消费信贷是金融机构和非金融机构提供给消费者提高其消费能力的一种个人贷款，在国外有着悠久的历史和成熟的市场
目前，中国的消费信贷市场最具投资价值的品种为住房消费信贷和汽车消费信贷，但明显中国的汽车消费信贷的风险偏高，其他的个人日常周转贷款、个人质押贷款、耐用消费品贷款、教育贷款等品种都是有相当的潜在市场
面对人们日益增长的消费需求，商业银行推出个人消费信贷服务
由于人们信用意识薄弱，我国个人信用制度没有完全建立，缺乏完善的法律体系及配套制度，使得银行贷款风险增加
如何降低消费信贷的风险，已经成为政府和商业 银行亟待解决的问题
转变消费观念，提高信用意识、建立和完善个人信用制度和信用体系、健全消费信贷相关法律 体系、建立有效的内控体系，实行浮动贷款利率以及采用 科学的信用评分技术等应成为防范信贷风险的基本思路
商业银行个人消费信贷信用评分指标的设置对准确衡量借款人信用风险具有重要作用
本文借鉴国内外研究成果、国内外商业银行信用评分实践和专门从事消费信贷业务的专业人士以及本人所接触的知识，经过对国内商业银行现行个人信用评分指标的分析和改进，从借款人基本情况、职业情况、家庭经济情况、贷款情况和以往信用记录五个一级指标出发，建立一个商业银行个人消费信贷信用评分指标体系，详细分析了信用评分体系的细化要素和指标
本文结合目前我国商业银行也得发展现状与所构建模型的可实施性，构建两个模型，一个基于专家判断和层次分析法（AHP）的信用评分模型，一个基于 Logistic 回归的定量信用评分模型，分别得出信用评分指标权重
最后，基于我国个人信用体系的发展现状和存在的问题，对我国个人信用制度的建设和进一步完善提出了建议和意见
关键词：个人消费信贷 客户信用程度 偿还能力 防范对策 风险一、 问题提出 2008 年 9 月，美国金融市场风云再起，雷曼兄弟控股公司破产，美
