风险管理-第五章 风险衡量(修改)VIP免费

第五章风险衡量第五章风险衡量主要内容主要内容第一节损失资料的收集与整理第一节损失资料的收集与整理第二节损失资料的描述第二节损失资料的描述第三节风险衡量指标第三节风险衡量指标第四节损失概率与损失程度的估测第四节损失概率与损失程度的估测第一节损失资料的收集与整理第一节损失资料的收集与整理一、损失资料的收集一、损失资料的收集分析过去的模型适用性，未来模型是否变化，分析过去的模型适用性，未来模型是否变化，选择合适的模型。选择合适的模型。收集损失数据的要求收集损失数据的要求11、完整性、完整性：收集到的数据尽可能充分，完整。：收集到的数据尽可能充分，完整。22、统一性：、统一性：在统一的基础上收集数据；对损失的在统一的基础上收集数据；对损失的价值依据价格水平进行调整。价值依据价格水平进行调整。33、相关性：、相关性：过去损失额的确定必须以与风险管理过去损失额的确定必须以与风险管理相关性最大为基础。相关性最大为基础。比如比如重置成本而不是账面值重置成本而不是账面值44、系统性：、系统性：对收集到的数据，按照一定的方法进对收集到的数据，按照一定的方法进行处理，使之系统化。行处理，使之系统化。二、损失资料的整理二、损失资料的整理目的：为了使杂乱无章的损失资料数据体现目的：为了使杂乱无章的损失资料数据体现出一定的特征、规律出一定的特征、规律方法：方法：•按照从小到大排列；按照从小到大排列；•分组分组资料分组资料分组•分多少组：分多少组：数据个数如果大于数据个数如果大于5050，可分，可分10-2010-20组，如果小于组，如果小于5050，可分，可分5-65-6组组•组距组距：分组每组的宽度，取值范围除以组数，再：分组每组的宽度，取值范围除以组数，再调整调整•组界组界：下界和上界，组界的精确度根据原始数据：下界和上界，组界的精确度根据原始数据的精确度来确定，若原始数据的精确度为的精确度来确定，若原始数据的精确度为0.10.1，，则组界的精确度为则组界的精确度为0.05.0.05.•组中值组中值：每组具有代表性的估计值：每组具有代表性的估计值•组频数组频数：数据落在该组中的次数。规定每组的左：数据落在该组中的次数。规定每组的左组界属于该组，而右组界归属下一组。组界属于该组，而右组界归属下一组。•累积频数分布累积频数分布组号组界值组中值xi频数fi频率累计频数15.555～5.6455.6022％25.645～5.7355.6933％13％35.735～5.8255.781345.825～5.9155.871555.915～6.0055.962666.005～6.0956.05157676.095～6.1856.141586.185～6.2756.23796.275～6.3656.321106.365～6.4556.41110015％25％15％15％7％1％1％100％29198991006151833组距：0.09第二节损失资料的描述第二节损失资料的描述一、损失的图形描述一、损失的图形描述11、条形图、条形图按照宽度相同的垂直或水平条形线绘成，它的长度按照宽度相同的垂直或水平条形线绘成，它的长度与每一组数据的频率成正比。与每一组数据的频率成正比。使用条形图主要用于比较不同时期的损失状况或不使用条形图主要用于比较不同时期的损失状况或不同类型之间的某些变动数量。同类型之间的某些变动数量。例：课本例：课本p110p110图图55－－11，根据表，根据表55－－55绘制，不同年度之间损失绘制，不同年度之间损失比较比较图图55－－22，根据表，根据表55－－66绘制，不提供类型火灾原绘制，不提供类型火灾原因次数比较因次数比较22、圆形图、圆形图圆形图用来比较整个组成部分的相对量，一圆形图用来比较整个组成部分的相对量，一个圆被分割成若干部分，每个扇形面积代表个圆被分割成若干部分，每个扇形面积代表一个组成部分。一个组成部分。课本课本p113p113图图55－－33的圆形图，根据课本的圆形图，根据课本p111p111表表55－－77得来，表示男女驾驶员车祸相得来，表示男女驾驶员车祸相对比例。对比例。33、直方图、直方图直方图是一个在条形之间没有间隔的条形图。直方图是一个在条形之间没有间隔的条形图。水平轴衡量损失资料数据值，纵轴表示各组的频数水平轴衡量损失资料数据值，纵...