实用标准文案精彩文档《时间序列分析》试卷注意：请将答案直接写在试卷上一、填空题（1分*20空=20分）1.德国药剂师、业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年周期依靠的是时序分析方法。2.时间序列预处理包括和。3.平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为和。使用序列的特征统计量来定义的平稳性属于。4.统计时序分析方法分为和。5.为了判断一个平稳的序列中是否含有信息，即是否可以继续分析，需对该序列进行检验，该检验用到的统计量服从分布；原假设和备择假设分别是和。6.图1为2000年1月——2007年12月中国社会消费品零售总额时间序列图，据此判断，该序列tX是否平稳（填“是”或者“否”）；要使其平稳化，应该对原序列进行和差分处理。用Eviews软件对该序列做差分运算的表达式是。7.ARIMA模型的实质是和的结合。8.差分运算的实质是使用的方式提取确定性信息。9.用延迟算子表示中心化的AR(P)模型是。二、不定项选择题（下列每小题至少有一个答案是正确的，请将正确答院（系）班级姓名学号题号一二三四五六总分得分得分50010001500200025003000350040009394959697989900图1得分实用标准文案精彩文档案代码填入相应括号内，2分*5题=10分）1.下列属于白噪声序列t所满足的条件的是（）A.任取Tt，有)(tE（为常数）B.任取Tt，有0)(tEC.)(0),(stCovstD.2)(tVar（2为常数）2.使用n期中心移动平均法对序列tx进行平滑时，下列表达式正确的是（）A.nxxxxxnxntnttntntt),(1~2112112121为奇数；B.nxxxxxnxntnttntntt),(1~212122为偶数；C.)(1~11nttttxxxnx；D.nxxxxxnxntnttntntt),2121(1~212122为偶数。3.关于延迟算子的性质，下列表示中正确的有()A.10BB.nttnxxBC.nininnnBCB0)1()1(D.对任意两个序列tx和ty，有11)(ttttyxyxB4.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是()A.均值为常数B均值为零C.方差为常数D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度，而与时间的起止点无关。5.ARMA模型平稳性条件是（）A.0txB）（的特征根都在单位圆内；B.0txB）（的根都在单位圆内；C.0tB）（的特征根都在单位圆内；D.0）（B的根都在单位圆外。三、判断并说明理由（10分）1.模型的有效性检验是指检验模型能否能够有效地提取序列中的信息，即对残差进行平稳性检验。2.ARIMA（p,d,q）模型具有方差齐次性。四、简答题：（第1小题15分，第2小题5分，本题共20分）1.（1）什么是平滑法？得分得分实用标准文案精彩文档（2）根据平滑技术的不同，平滑法可以具体分为哪两种方法？二者的思想有何不同？（用公式说明）2.简述时域分析方法的基本思想及分析步骤五、计算题（25分）1.判断下列模型的平稳性和可逆性（3分+7分=10分）（1）1tt1-tt6.18x.0x（2）2t1tt2t1-tt5.06.14x.18x.0x2.证明（1）对于任意常数c，如下定义的无穷阶MA序列一定是非平稳序列：（10分）),0(~),(221WNCxttttt（2）tx的一阶差分序列一定是平稳序列。1tttxxy3.使用指数平滑法得到5~1tx，26.5~1tx，已知序列观察值25.5tx，5.51tx，求指数平滑系数。（5分）六、案例分析题（15分）1.某时间序列tx时序图如图2，可知其不平稳，为了使其平稳化，需对序列怎么处理？2.图3为经过处理的平稳序列ty的时序图，可见其是平稳的。该平稳序列的自相关系数图如图4所示，对该序列进行纯随机性检验。3.观察该平稳序列的自相关图（图4）偏自相关图（图5），试判断应该用什么模型拟合该平稳序列。5010015020025030055606570758085-30-20-10010203055606570758085图2：序列tx时序图图3：序列ty时序图得分得分实用标准文案精彩文档Autocorrelations:YAuto-Stand.LagCorr.Err.-1-.75-.5-.250.25.5.751Box-LjungProb.1.538.160.*****.********11.304.0012.208.158.****.13.039.0013.090.155.**.13.376.0044-.142.153.***.14.242.0075-.101.151.**.14.694.0126-.118.148.**.15.330.0187-.148.146.***.16.361.0228.091.143.**.16.764.0339.166.140.***.18.156.03310-.012.138.*.18.163.05211-.031.135.*.18.217.07712-.045.132.*.18.331.10613-.084.130.**.18.752.131PlotSymbols:Autocorrelations*TwoStandardErrorLimits图4：序列ty自...
