1《证券投资分析》上机实验上机实验要求：第6,8,10,12周星期三1,2节实验课，共分为四项上机实验项目，上机完成实验内容；证券投资分析实验项目（一）：金融数据的收集以及技术分析和图表分析1.了解金融数据的收集渠道，学会收集各种证券，上市公司的数据；2.上市公司数据的数据预处理；3.股票收益和风险的计算；4.上证综合指数的构成和股票技术指标和K线图收集股票数据；K线图的分析；总结上市公司数据的数据预处理的步骤；根据收集的股票数据计算收益和风险；2学时第6周星期三1，2节上机实验，地点理学院9楼机房证券投资分析实验项目（二）：因子分析和聚类分析在证券投资分析中的应用多元统计分析在证券公司财务分析，业绩分析，业绩评估中的应用完成1-2项上市公司评估的实际案例统计分析2学时第8周星期三12节上机实验，地点理学院9楼机房证券投资分析实验项目（三）：相关分析和回归分析在证券投资分析中的应用多元统计分析在证券公司股票价格，行业分析中的应用完成1-2个上市公司股票价格的实际案例统计分析2学时第10周星期三12节上机实验，地点理学院9楼机房证券投资分析实验项目（四）：Matlab金融工具箱的应用最优投资组合分析，金融衍生产品定价*，差分，MonteCarlo模拟定价金融衍生产品*，利用Matlab金融工具箱完成最优投资组合模型的实证分析，利用Matlab金融工具箱完成期权定价模型的实证分析*2学时第12周星期三12节上机实验，地点理学院9楼机房具体内容与步骤：（一）数据收集：3-5项股票的价格，上证指数（至少1年时间跨度），K线图，2上市公司财务数据中国股市股票组合的适宜规模为5-10种股票为了达到组合风险充分分散的目的，随机股票组合大致需要9-13只股票，但是不同行业的股票组合只需要5-8只股票股票价格数据预处理与收益率的统计量的计算1极端值的控制2缺损值的处理3周收益率的计算使用下面公式对原始数据进行处理：(1)(1)()itititititPPDrP其中：itr为资产i在第t期的收益率；itP、(1)itP分别为资产i在第t、t-1期的期末价格；itD为资产i在第t期的红利；1,2,,tT。1jjjjssrs其中，js为上周末股价，1js为本周末股价4各投资项目的数据特征运用MATLAB或者Excel软件中的mean(x)函数、std(x)函数和corrcoef(x)函数分别计算上面股票中的单项收益率期望值、单项收益率标准差以及各项目之间的相关系数上市公司评价数据预处理1极端值的控制所有上市公司所出的经营环境不尽相同，影响上市公司的基本素质、财务状况的不确定性因素也各有不同，如，地理位置、政府干预、生态环境等不确定因素。为了避免这些不利因素的影响，所有上市公司的评价指标X服从正态分布。32剔除不可比行业因素的影响因为上市公司各种行业都有，由于行业性质不同，导致了各种行业的财务指标也存在不同的特点，因此需要剔除行业之间不可比因素对财务指标的影响。通过ijijXXk可以剔除行业之间的不可比因素，其中ijX表示第i家上市公司第j项财务指标的观测值，k是各上市公司第j项财务指标的均值。3指标同向化处理完成了上述步骤后，还要对适度指标和逆指标进行处理。将逆指标转化为正指标，其转换方法如下：正向指标按下列公式变换：minmaxmin()()()ijijXXjXXjXj逆向指标按下列公式变换：maxmaxmin()()()ijijXjXXXjXj适度指标则按下列公式转换：111minmax212221minmax21(),()11(),()jijijjjjjijjijjijjjjLXXLMAXLXjXjLLXLXLXLMAXLXjXjLij当X当当其中max()max()ijXjX，min()min()ijXjX，经过上述转换，所有指标都被压缩在区间[0，1]之内，而且ijX总是越大越好，即越接近1越好。财务指标中，适度指标有资产负债率、流动比率、速动比率、股东权益比率共4个，其余都是正指标，不存在逆指标。根据国际惯例，资产负债率、流动比率、速动比率、股东权益比率的适度值分别为60%、200%、100%、50%。44将数据进行标准化处理，消除指标量纲和数量级的影响。（二）上市公司财务数据的因子分析和聚类分析利用SPSS，SAS等统计软件上机实验，保存实验结果（三）股票价格和上证指数的相关分析和回归分析利用SPSS，SAS等统计软件上机实验，保存实验结果（四）最优投资组合的求解和投资组合风险VaR值运用MATLAB或者Excel软件...
