国际金融学汇率专题计算题(含作业答案)VIP专享VIP免费

1 《国际金融学》第五章课堂练习及作业题 一、课堂练习 （一）交叉汇率的计算 1 ． 某 日 某 银 行 汇 率 报 价 如 下 ： U SD1=FF5.4530/50 ，U SD1=DM1.8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？（北京大学2001 研） 解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同，所以采用交叉相除的方法，即： U SD1=DM1.8140/60 U SD1=FF5.4530/50 可得：FF1＝DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为：FF=DM0.3330。 1.8140/5.4550=0.3325 1.8160/5.4530=0.3330 2 2 ．在我国外汇市场上，假设2 0 0 7 年1 2 月的部分汇价如下： 欧元/美元：1 .4 6 5 6 /6 6 ；澳元/美元：0 .8 8 0 5 /2 5 。 请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少？ 解：由于两种汇率的标价方法相同，所以交叉相除可得到交叉汇率。 欧元/美元：1 .4 6 5 5 /6 6 澳元/美元：0 .8 8 0 5 /2 5 1 .6 6 5 6 1 .6 6 0 6 可得：欧元/澳元：1 .6 6 0 6 /5 6 。 3 3、某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率 1 英镑等于 1.6615/1.6635 美元，三个月远期贴水 50/80 点，试计算美元兑英镑三个月的远期汇率。() 解：即期汇率 1 英镑等于 1.6615/1.6635 美元 三个月远期贴水等于 50/80 点 三个月英镑等于 (1.6615+0.0050)/(1.6635+0.0080)=1.6665/1.6715 美元 则 1 美元＝11/1.6715 1.6665 英镑 ＝0.5983/0.6001 英镑 4 4 ．已知，在纽约外汇市场 即期汇率 1 个月远期差价 美元／澳元 1 .1 6 1 6 ／2 6 3 6 —2 5 英镑／美元 1 .9 5 0 0 ／1 0 9 －1 8 求1 个月期的英镑兑澳元的1 个月远期汇率是多少？ （1）1 个月期的美元／澳元、英镑／美元的远期汇率： 美元／澳元：1 .1 5 8 0 ／1 .1 6 0 1 减（直接） 英镑／美元：1 .9 5 0 9 ／1 .9 5 2 8 加（间接） （2）1 个月期的英镑兑澳元的1 个月远期汇率 英镑／澳元的买入价：1 .9 5 0 9 ×1 .1 5 8 0 ＝2 .2 5 9 1 英镑／澳元的卖出价：1 .9 5 2 8 ×1 .1 6 0 1 ＝2 .2 6 5 4 5 5． 已知： 2005 年7 月21 日，银行间外汇市场美元折合人民币的中间价为 USD 1 ＝ RMB 8.2765；2006 年12 月21 日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为...